B選項(xiàng)，ES不能用于計(jì)算資本金嗎？那有道題目說ES比VaR值要求更高的經(jīng)濟(jì)資本呀？
A答案波動(dòng)率與相關(guān)系數(shù)正相關(guān)，具體是哪條公式?。?
老師，肥尾對應(yīng)的VaR值不是偏大嗎？為什么不選A？
i>j的條件不加在里面嗎？
If portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 請問老師這道題，c和d是否都可以呢？因?yàn)橥耆嚓P(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
這道題還是沒明白
請問這道題如何做，這類題總是不會(huì)做
老師這道題能講一下嗎，沒明白
老師您好，IRC算的不是99.9%VaR嗎？B選項(xiàng)寫的99%？
針對A選項(xiàng)，如果最大損失數(shù)據(jù)就是等于VaR值，那是否A選項(xiàng)就是錯(cuò)誤的
1.為什么現(xiàn)在沒有追問了呢 2.老師您的回答如果在開始中怎么辦？r（u）—dr與r（d）+dr 來算r（ud），你說不一樣，那我是否要判決用哪一支來算呢？因?yàn)閮烧叩挠?jì)算結(jié)果是不同的
老師您好，在CIR模型中，basic point volatility指的是(sigma×根號r)，那為什么是increase at a decreasing rate？
老師您好，可以再解釋下這道題嗎？
A為什么可以反映呢？
那老師能否說下什么情況下需要用到95%這個(gè)數(shù)字
程寶問答
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