最后一段話的公式不明白是什么意思
題干中括號(hào)內(nèi)，in terms of number of standard deviations什么意思？這不是KMV中對(duì)DD的計(jì)算嗎？怎么用在Merton模型中了？
老師好，北巖銀行和長(zhǎng)期資本管理公司的案例再講一下謝謝
請(qǐng)問下，第一句話that pays LIBOR plus 200 bps主體是誰呢，哪一方pay呢
老師為什么說inflation risk屬于return這塊而非risk？
老師講的書上的原話也是只有提到bad times，沒有提到經(jīng)濟(jì)景氣good times 的時(shí)候，為什么翻譯的時(shí)候要人為加上good times 。本題目也是從來沒有提good
請(qǐng)問下，第一句話不是說a firm ......which will pay 1-year LIBOR + 2.5%，意思不是firm支付1.25%+2.5%嗎？為什么算的時(shí)候是按收算的不是支
老師，這里的主動(dòng)被動(dòng)指的是誰呢？為什么hacking這些算主動(dòng)的呢？這不是被黑客攻擊嗎？
這里對(duì)方向銀行借入一張債券，面值50萬，但是對(duì)方半年后還要?dú)w還，同時(shí)對(duì)方要支付利息，期間獲得的coupon也歸銀行所有。那么對(duì)方在這半年獲得了什么呢？一張面值50萬的債券？還是對(duì)方獲得的是債券價(jià)值變動(dòng)的資本利得呀？
CDS的現(xiàn)金流流入只在違約發(fā)生可能的賠付時(shí)，為什么會(huì)是個(gè)大于0的曲線呢
老師，為什么mortgage-backed bonds中，mortgage未出表？
請(qǐng)問下The discounted expected positive exposure to Bank Phi不是說對(duì)于phi的EPE嗎，那從gamma的角度是不是就是ENE了？
這里的risk manager在三道防線理論中，算是哪一道？
這里的A代表什么意思？
老師合成CDO是什么意思？沒有聽懂
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