是不是這個over collaterization超出的部分就是SPV從銀行那里賺取的錢
什么叫考慮違約情況下的value，credit與funding到底有什么區(qū)別，能不能給個例子
老師這兒算盈余方差時，資產(chǎn)和負(fù)債的方差要乘對應(yīng)的價值呢
老師，這道題是在持有一筆資產(chǎn)的前提下討論的么？所以不選D?
為什么correlation正的時候差啊
這時候?qū)τ贏來說敞口是負(fù)的，所以可以說它價值低對嗎
這里說非條件違約概率本質(zhì)是MDP邊際違約概率，條件違約概率是前期不違約后期違約的概率，那這跟非條件違約概率不就一樣了？
這里的889 是已經(jīng)經(jīng)過8%的調(diào)整了嗎 還有其他兩個為什么是8%而不是12、5%調(diào)整呢
這個CCP的風(fēng)險共擔(dān)，是所有人都往這個default fund里存一筆錢，然后出大風(fēng)險了就從這里面拿嗎
這塊沒太理解，C的違約概率增加了，我需要賠付的可能性變大了，不應(yīng)該會導(dǎo)致我的風(fēng)險敞口變大嗎
這道題可否麻煩老師把三個選項都詳細(xì)講解一下，謝謝。
老師，這道題D為什么不對？再貼現(xiàn)窗口不是也是用于流動性補(bǔ)足的么
老師，想問一下這道題算利息的時候用的tax rate，老師課上講的不是用1-tax rate嗎
老師，第三點(diǎn)對股票是不是也矛盾啊，股票波動是常數(shù)，價格也不可能隨機(jī)游走吧
MTM是負(fù)值表達(dá)什么意思？老師講會支出聽不懂。是說題中的ondine 的價值低，需要給對手交出抵押品的意思嗎。如果是這個意思，A也對啊，關(guān)閉交易以后就不用交了。
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