金程問(wèn)答
請(qǐng)解釋一下這道題
informative是什么意思，為什么independence property要求not informative
EVT模型的一個(gè)關(guān)鍵基礎(chǔ)就是隨著閾值的增加啊，超過(guò)閾值的損失數(shù)據(jù)就會(huì)接近廣義帕累托分布。假設(shè)閾值足夠大，超過(guò)的損失就可以用廣義帕累托分布來(lái)進(jìn)行建模，因此A選項(xiàng)是正確的 這個(gè)可不可以理解為因?yàn)镋VT包含GTV和POT 這段描述本來(lái)是針對(duì)于POT的 因?yàn)镋VT包含POT所以A是正確的 還有一個(gè)問(wèn)題就是 GVE有沒(méi)有什么關(guān)于分布的描述
老師這里我想問(wèn)一下經(jīng)過(guò)bootstrap得出一系列的var怎么計(jì)算他的置信區(qū)間啊
缺點(diǎn)二這里在公式上哪里體現(xiàn)了是用單個(gè)分位點(diǎn)計(jì)算出的置信區(qū)間呢 那用樣本標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算出標(biāo)準(zhǔn)誤之后不是一樣還是要乘上分位數(shù)的關(guān)鍵值嘛 這不是一樣的嘛
1.645不是z值嗎，怎么能和Var比較呢
所以第三條為什么錯(cuò)誤啊，怎么改才是正確
這個(gè)線性插值法沒(méi)太懂，可以說(shuō)一下計(jì)算思路嗎
講解一下對(duì)應(yīng)volatility-weighted HS的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)
第一個(gè)考點(diǎn)是什么，涉及什么知識(shí)點(diǎn)呢，講解一下
long方被高估是不是意味著short方被低估？
老師假設(shè)檢驗(yàn)中significant level是拒絕原假設(shè)的概率 是一個(gè)邊際概率而一類錯(cuò)誤是一個(gè)條件概率兩個(gè)為什么是相等的 要怎么理解
這個(gè)可以解釋一下么？
問(wèn)題在圖片綠色字體
為什么這里K*U不等于0.215
程寶問(wèn)答
