為什么對(duì)核心部分配置更高信用額度 對(duì)波動(dòng)部分配置更低信用額度
這里兩個(gè)管理的行動(dòng)不能理解 請(qǐng)老師解釋一下
這一頁(yè)后面兩條 非流動(dòng)性可能性較小 非流動(dòng)性可能較大啥意思 不理解 請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下
動(dòng)態(tài)再平衡中，如果股票權(quán)重下降到百分之三十五以下，要強(qiáng)制買，為什么會(huì)和short put聯(lián)系到一起，雖然只有賣 才能有期權(quán)費(fèi)，但short put不是賣看跌期權(quán)的意思嗎 和這里強(qiáng)制買有啥關(guān)系
那如果這道題是利率下降的 那利率的變化量就是負(fù)的 按照公式與前面的負(fù)號(hào)相抵 最后就變成兩個(gè)正數(shù)相減是嗎
老師這道題知識(shí)點(diǎn)在哪啊，這幾課我怎么沒看到
金融機(jī)構(gòu)的規(guī)模是什么
Pledged securities ratio，這里的Pledged securities是指客戶將更多的securities質(zhì)押在我們銀行，還是指我們銀行將更多的securities質(zhì)押給別人？ 另外，判斷流動(dòng)性壓力，是否就是判斷：流動(dòng)資產(chǎn)或者速凍資產(chǎn)是否充分：也就是：（1）如果一個(gè)指標(biāo)的變動(dòng)，讓銀行的流動(dòng)資產(chǎn)或速動(dòng)資產(chǎn)變多，我們就能認(rèn)為流動(dòng)性壓力??；（2）如果一個(gè)指標(biāo)的變動(dòng)，讓銀行的流動(dòng)資產(chǎn)或速凍資產(chǎn)變少，我們就能認(rèn)為流動(dòng)性壓力大。這樣判斷的思路是否正確？？這個(gè)思路和部分問題回復(fù)中的思路是有偏差的，所以有點(diǎn)糊涂了。
為什么應(yīng)計(jì)利息也要算折扣呢
B選項(xiàng)，長(zhǎng)期非流動(dòng)性資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為短期流動(dòng)性資產(chǎn)，如存款及其他可作為貨幣使用的負(fù)債，老師，有個(gè)不明白的地方，存款等于銀行而言是負(fù)債，為啥說是銀行的短期流動(dòng)性資產(chǎn)呢？
用DELTA（NW）=DELTA（int)*A*(DA-DL*L/A)的公式 算出來(lái)是正數(shù) 為何是下跌呢？
總結(jié)一下需要額外記得比率
cost of liquidity的spared是要轉(zhuǎn)換成%形式嗎
為什么這一題中不把8%當(dāng)作Rd計(jì)算？按照標(biāo)準(zhǔn)公式代入的話計(jì)算結(jié)果是WACC=0.10×10%+0.90×8%×(1?0.35)=5.68%
一般哪些記asset 哪些記liability
程寶問答
金程問答