完全沒懂這題和本章知識(shí)點(diǎn)有什么關(guān)聯(lián)，計(jì)算也聽的不是很明白
我想問一下collateral 算banking book 還是trading book
這幾道課后題感覺和講義里這章關(guān)系不大啊
老師，這道題是問本幣不是美元的銀行借美元投資最不可能采取的方式嗎？那B選項(xiàng)本幣不是美元的銀行，2007年之前能從本國(guó)中央銀行借到美元？
這個(gè)不用算稅后嗎
怎么樣算unsmoothing
表現(xiàn)不佳的數(shù)據(jù)被移除實(shí)際上減少了收益的平均波動(dòng)率以及相關(guān)系數(shù)。解析里不是說波動(dòng)率減少那為什么不選D
CFPs允許在極端壓力時(shí)期(而非正常時(shí)期)對(duì)或有流動(dòng)性事件進(jìn)行控制。在一般時(shí)期(非壓力情況下)使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量是開發(fā)EWIs的基準(zhǔn)。解析的意思不就是D是對(duì)的嗎
為什么在利率敏感性管理中，利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債都上升，如果持有一個(gè)債券價(jià)值不是下降
老師，A選項(xiàng)的Limits Structure是可以理解成限額結(jié)構(gòu)是嗎，感覺更像是日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。從講義上來看，這里更精準(zhǔn)的表述應(yīng)該是流動(dòng)性壓力測(cè)試為CFP提供輸入（情景、數(shù)據(jù)、閾值）吧。這樣理解對(duì)嗎？
老師，C選項(xiàng)中更替請(qǐng)求（novation）可以理解為對(duì)手方要求將衍生品合約等轉(zhuǎn)移至另一家銀行嗎，如果可以這樣理解那C選項(xiàng)只可能造成銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，本身不直接導(dǎo)致立即資金流出。D選項(xiàng)，dealer bank的融資主要來源雖然是機(jī)構(gòu)融資但也包含個(gè)人儲(chǔ)蓄吧，儲(chǔ)戶提取儲(chǔ)蓄直接會(huì)導(dǎo)致銀行存款減少，造成即時(shí)資金短缺，加速流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
四個(gè)選項(xiàng)具體定義是什么
First National Bank's loans total $135 million but recently have been as high as $150 million, with a trend growth rate of about 10 percent a year.增長(zhǎng)的基數(shù)應(yīng)該為135，而不是150吧，只是最近高達(dá)150？
零息債券的付息頻次m應(yīng)該等于0，為什么等于1
兩位助教老師對(duì)同一個(gè)問題答案不一致，請(qǐng)確認(rèn)哪個(gè)說法是對(duì)的，謝謝！
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