金程問(wèn)答
第六題中買賣價(jià)差的均值為什么是等于5%呢？是用買賣價(jià)差除以市場(chǎng)中間價(jià)嗎？為什么能這樣用呢？這樣算的不應(yīng)該是正常市場(chǎng)下的價(jià)差了嗎，但是這里說(shuō)的是壓力情況那不就應(yīng)該用價(jià)差的均值嗎？
您好，日間流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的子類嗎，為什么需要單獨(dú)分出一類風(fēng)險(xiǎn)？
動(dòng)態(tài)因子策略和動(dòng)態(tài)再平衡一樣嗎？分別是正反饋還是負(fù)反饋
為什么危機(jī)時(shí)選擇gc 不選擇ffr 或者sc呢
為什么負(fù)債端資金平均收益曲線在互換曲線下方，請(qǐng)老師幫我詳細(xì)解釋一下
這個(gè)題沒(méi)有聽懂，持有成本和或有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成本有啥區(qū)別 為什么算的不一樣
折現(xiàn)窗口和聯(lián)邦基金需要抵押品嗎，以及是不是24小時(shí)開放
老師這道題目不應(yīng)該出現(xiàn)在這吧，這一章都沒(méi)講流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
為什么LTCM做空流動(dòng)性好債券，做空流動(dòng)性差債券是正反饋，請(qǐng)麻煩詳細(xì)解讀
為什么zero cost方法更容易出現(xiàn)借短投長(zhǎng)問(wèn)題，不考慮成本的話，長(zhǎng)期存款利率不是更高，借來(lái)不是更好嗎？不用著急歸還？
久期缺口管理中 rate rise 的action詳細(xì)解釋一下減少Da 增加Dl
杠鈴策略為什么獲得較大凸性收益？它獲得了幾種投資期限策略中最好的凸性收益嗎？為什么
長(zhǎng)期資本管理公司，做空流動(dòng)性好債券，做多流動(dòng)性差的債券，為什么是正反饋的原因
D答案錯(cuò)在哪里？請(qǐng)老師講一下
老師這道題沒(méi)聽懂
程寶問(wèn)答
