極值為啥要跟最小二乘法關(guān)聯(lián)起來啊？hill estimate是啥
請問老師這道題選什么？A選項(xiàng)對么
new swap 的固定利率定價= swap one yr ago 中的浮動利率，所以當(dāng)前若浮動利率>固定利率，dealer的對手方面臨信用敞口， 若浮動利率<固定利率，dealer面臨信用敞口。這個邏輯我理解的對嘛，如果是對的，那么在同類型題目中還需要和老師講的方法一樣來度量計(jì)算嗎，因?yàn)檎娴挠悬c(diǎn)麻煩老師講的方法。
選項(xiàng)A，有太多例外，說明原來的模型低估了風(fēng)險，計(jì)算VAR時的置信水平設(shè)置的太低？還是因?yàn)樵O(shè)置的太高，導(dǎo)致檢驗(yàn)得勢太小，檢驗(yàn)作用不明顯？我這個邏輯對嗎老師？選項(xiàng)C，這個業(yè)務(wù)條線有太多例外，說明他們?nèi)菀壮鲲L(fēng)險，那為什么不給他多準(zhǔn)備點(diǎn)資本金呢？萬一出了問題好用。
這題說了那么多，感覺答案B也不對啊，一個銀行一個spv誰能predatory誰呢，不可能啊。這四個答案感覺一個都不對咋回事
1、都已經(jīng)有大量的個人貸款了，照理說組合不應(yīng)該有UL了。2、我們課件上只講過2個資產(chǎn)的，沒講過N個資產(chǎn)的，我拿答案里的這個公式倒推了一下，發(fā)現(xiàn)跟我們講義的不一樣啊。當(dāng)有很多筆相同的貸款，為什么ULC=根號ρ*ULi
記得操作百題有一題說到外包只是提高效率降低成本，不能管理風(fēng)險，怎么這里又可以了
PSA和CPR之間是什么聯(lián)系，怎么換算的？
A選項(xiàng)跟解釋里的不都是借短投長，一個意思么？為啥不對啊。C中的borrow是誰借啊？銀行當(dāng)借款人借錢的話為什么一定是float呢，根據(jù)不同期限設(shè)定不同的fix rate不才是match-maturity的真諦么？
D選項(xiàng)，利率敏感性資產(chǎn)負(fù)債受哪些因素影響咱們講義講過么？為什么利率低的而且coupon低時候才更好呢？是想說所有使久期更大的因素都能讓他們兩更敏感？A 選項(xiàng)都已定了利率變動量了，計(jì)算久期夠了
計(jì)算LVaR的時候，不是認(rèn)為時間越長流動性風(fēng)險越小，市場風(fēng)險越大所以無法判斷LVaR的變動和方向嗎？為什么百題里購買長期非流動資產(chǎn)的流動性風(fēng)險又是上升的呢。
老師給的解析”線性判別法最常見的就是評分模型，不能直接建模PD，只能幫助判斷屬于違約還是不違約，估計(jì)參數(shù)時邏輯是要能夠充分的把違約和不違約區(qū)分開，所以建模時應(yīng)該采用使組內(nèi)差異最小、組間重疊最小的方法?！?，是不是就是cutoff scores 模型的描述
D選項(xiàng)再解釋一下，前面兩個老師回答是相反的呢
review一般不是內(nèi)部審計(jì)做的事情嗎？有點(diǎn)暈了，感覺有時候monitor是高級管理層在做，有時候又是內(nèi)部審計(jì)在做，然后現(xiàn)在還有董事會。老師能否梳理一下
FRTB下上課只講了IMA跟反標(biāo)準(zhǔn)法，這里的標(biāo)準(zhǔn)法是什么，為什么還需要用的歷史模擬法了呢
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