楊老師，在Merton模型的計算考量題中，請教當題意明確提出計算physical PD或者Physical DD的情況下，這時候用求Equtiy價格=V*N（d1）-PV(K)*N(d2),K的折現(xiàn)用無風險收益率還是用資產(chǎn)收益率μ？謝謝解答
為什么a是0.75 可以更詳細解釋一下嗎？
value of risky debt=rf bond-put on firm. 那debt的價值是long一個rf bond 再short一個put，但選項C是short a call?可以解釋一下是怎么從put變成call的嗎？
楊老師，請問在一般情況下，asset pool層本息+OC+RR是abs最終到期還款來源，是不是按senior層本息-mezz層本息-equity層本息來依次償付的，而不是先償還三層的本金，再依次償還利息？
老師，這道題的表格里直接給出了marginal cost rate，是不是直接用就可以了，不用再做計算？
cva何時引入的？是巴2還是巴3？對于cva巴3有何修正？
1.full- revaluation是具體怎么操作的？對于非線性的衍生品怎么進行全局的stress test？2、B 選項為啥不對，感覺解析說的都不是一回事。C也對啊，壓力情況下裁減支出。D答案不d懂
“repo contract expires 6 months from now”說的不是6時刻repo到期么？開頭是說3時刻repo開始？為什么答疑又說是3時刻開始9時刻到期？
這里的limit structure是什么意思？
選項D，貨基做正回購逆回購不是都可以么？有什么側重點么？
這個題目里為何說巴3了還是SA？操作風險巴3不是已經(jīng)用SMA了么？
請問maturity transformation難道不是在pooled average這種方法中最嚴重嗎？
老師，為什么不能理解成他預期相關性是上升的，所以預期的VaR就是上升的，所以預期的風險上升，但是實際上相關性沒有上升，所以風險被高估，所以實際上收益率應該高于預期
老師，想問一下C選項這個解析說the weighting in each sector matches the benchmark weighting.這個有多少權重的說法嗎？是equal weighted嗎
老師，這道題C D選項能講一下嗎
程寶問答
金程問答
