市場風(fēng)險(xiǎn)的backtesting（就是巴塞爾用來計(jì)算懲罰因子的那個(gè)回測）是用99%的10天的VAR還是1天的VAR？
1.這個(gè)圖片不太了解講的什么意思，可以麻煩再講一下嗎？2.一致性風(fēng)險(xiǎn)度量可以再講一下嗎，英文是什么，ES是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量嗎？
老師，請問這個(gè)公式中的s是(offer-bid)還是（bid-offer）/0.5(bid+offer)呢？ 百題里有一道題，老師在這個(gè)公式后面又乘了一遍0.5(bid+offer)，把分母抵消了
阿爾法為什么用1.8%而不是2.31%？題干哪里暗示要用截距而不是Rp-Rb的平均？（以上為2個(gè)問題）
關(guān)于VAR的最大最小是怎么表述的來著？
老師，這里為什么是deterministic（劃紅線的部分）那個(gè)drift項(xiàng)不是a(t)嗎？不是隨時(shí)間變化的？
model3的第一個(gè)變式老師說在什么教育教學(xué)上常用？具體為什么
老師，這個(gè)D選項(xiàng)怎么理解呢？
辛苦老師幫翻譯一下四個(gè)選項(xiàng)，另外就是想問下，4個(gè)選項(xiàng)是建立在有次可加性還是沒有次可加性的條件下進(jìn)行陳述的？
想問下老師，equity option不應(yīng)該是low strike price對應(yīng)的higher volatility么，為什么答案是C不是B呢
老師，請問在其他模型中，basis poit volitility 也是dw前面那部分嗎，另外yield volitility呢，兩個(gè)怎么定義的
cash-flow,pricipal,duration mapping，分別有幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，分別的風(fēng)險(xiǎn)因子是什么呢？
老師表黃的部分怎么翻譯啊
這題為啥不能直接用這個(gè)方法？是因?yàn)椴▌?dòng)率用這個(gè)方法算出來是5年的？需要除以根號(hào)5？
流動(dòng)性最好的是front 還是rate exceptation
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