金程問(wèn)答
這頁(yè)中的hot money ratio與流動(dòng)性成正相關(guān)指的是銀行自己持有的短期存款嗎？不是儲(chǔ)戶在這個(gè)銀行的短期存款？所以呈現(xiàn)正相關(guān)這樣子？ 那下面就是從銀行角度看，券商存在銀行的存款？所以是負(fù)相關(guān)？ 感覺(jué)沒(méi)有前提情況下，很矛盾
老師為什么因?yàn)轭}干給了volatility of this spread的數(shù)值，就是默認(rèn)計(jì)算Var under stress market,這個(gè)說(shuō)法是經(jīng)驗(yàn)之談還是有理論依據(jù)？至少?gòu)倪@題的問(wèn)題上看，我沒(méi)看出來(lái)是讓算under stress market。考試的時(shí)候是不是都會(huì)直接說(shuō)明是normal market 還是 stress market? 還是也不會(huì)說(shuō)明，需要考生自己判斷？
老師，這個(gè)地方還是沒(méi)改嗎？不是一上一下的？還有，如果司庫(kù)部門獎(jiǎng)勵(lì)the source of liquidity部門，為什么利率會(huì)下降？這個(gè)代表什么而且這個(gè)圖也反映不了司庫(kù)部門賺取的差價(jià)吧，
老師，這里的10.7million，58.8million需要記嗎？還是只是說(shuō)舉個(gè)例子，具體題目中會(huì)給
老師麻煩問(wèn)下這道題，為什么在計(jì)算CVA和DVA中還要乘以一個(gè)因子是（1-對(duì)方PD）
1、考試的時(shí)候巴三跟最終版巴三是視為一個(gè)么？還是會(huì)分開說(shuō)??？2、巴三里對(duì)G-SIB收了個(gè)buffer，1-3.5%，這個(gè)跟最終版巴三的leverage ration buffer是取代關(guān)系么？有了后者就不再收前者了？
不用區(qū)分在經(jīng)濟(jì)蕭條還是繁榮期嘛
C錯(cuò)在哪里呢
C選項(xiàng)relative risk budgets are proportional to the information ratio是怎么看出來(lái)的？
這道百題中的題目老師能麻煩再清楚的解釋一遍不，謝謝
老師第十二題可以講一下怎么算嗎
老師說(shuō)T square是貝塔乘以（trp-trm），可是解析里沒(méi)看見有貝塔。所以公式里到底有沒(méi)有貝塔呢？
這道題的D選項(xiàng)是不是有些問(wèn)題，算總?cè)笨诘臅r(shí)候可以用加總，但是具體到這一個(gè)月的時(shí)候，流動(dòng)性的來(lái)源應(yīng)該是貸款償還的25，流動(dòng)性的使用是追加的10的貸款+25的存款的減少，計(jì)算式應(yīng)該是流動(dòng)性來(lái)源25-流動(dòng)性使用35=-10
VAR值到底包不包含el的值啊
VAR值到底包不包含el的值啊
程寶問(wèn)答
