為什么def是imp led market
ρ上升是如何推導(dǎo)出σp上升的呢？
AB麻煩解釋一下
老師請問百題中的這道題，解析中損失1m和2m的概率各自是怎么算的，3m概率是0%是因?yàn)樗愠鰜淼臄?shù)字太小了近似于0還是本身就是0呢，謝謝
老師你好，請問這道題出自講義哪個(gè)部分？好像學(xué)習(xí)時(shí)沒有看到過耶……
老師請問百題中的這道題怎么算呢，答案沒有給出解釋，謝謝
what？基礎(chǔ)段老師講的resiliency和liquidity是反向關(guān)系的，當(dāng)時(shí)說的是就把這個(gè)resiliency看作是回彈的時(shí)間，resiliency越大，說明回彈的時(shí)間越長，因此流動(dòng)性越差
為什么次級債券類似long bull call spread？它的執(zhí)行價(jià)格是啥？怎么推導(dǎo)出來的呢？
Trade compression 跟 netting很像 主要區(qū)別是compression條件更多（同產(chǎn)品，同期限，反方向） 而netting是沒不必要在產(chǎn)品和期限相同。 我的理解正確嗎?
請問我這種思維方式是哪里有問題？假設(shè)期初數(shù)100，兩期累積違約38，一期違約15，滿足題意，那么二期單期違約概率是23/85=27%
老師能不能把對應(yīng)的查表表格發(fā)一下呢
老師請?jiān)僦v一下一級中記憶泊松分布公式的口訣唄
解析中說“1、對方承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)，那么我需要補(bǔ)償對方，在原來的定價(jià)上扣除【CVA】”，Cva不是我方敞口，我方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)嗎？這句話是不是說錯(cuò)了
老師，請解釋一下C選項(xiàng)吧，謝謝！
這道題請老師講解一下，謝謝！
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