EWMA 模型可以介紹一下嘛，他屬于參數(shù)法還是非參數(shù)法呀
老師，請講解下這個題，謝謝。 positive cross-currency basis意味著什么
圖中Ⅰ說法是錯的，跟這道題有什么區(qū)別？
老師，alternative standard approach是什么？
C選項中 是不是無論什么策略 什么組合 什么狀況都不可能實現(xiàn)無風(fēng)險？還是說這個并購套利中沒有無風(fēng)險。
fat tail 和thin tail也屬于正態(tài)分布嗎？
log normal這段話和解釋聽講解沒有聽懂，麻煩老師再文字?jǐn)⑹鲆槐榭梢詥幔?
這題為什么用normal VaR？并沒有寫清楚是算數(shù)還是幾何收益率是normally distribute啊
按照老師說的，我理解合成分布兩側(cè)都是瘦尾，但這只能說明取極端值的概率低，不能說明取兩側(cè)值的時候波動率大呀，波動率大是如何推出來的？
為什么S0(1+rf)表示Rf ,St表示Rm?
這里的貝塔和標(biāo)準(zhǔn)差都是衡量風(fēng)險的嗎？它兩除定義和公式外還有其他區(qū)別嗎？好像很容易搞混…
我理解不應(yīng)向交易員報告 ，但什麼叫虛線報告？
baselⅢ把BIA/SA/AMA都刪除了吧，為啥題目中還是說的baselⅢ
Trim和alpha neutralization到底哪一個是排除極端值的？
B選項麻煩翻譯一下
程寶問答
金程問答