還是沒有完全明白C錯在哪里，是limited嗎？
有沒有哪個分布，累積pd是constant的呢
400個bp不應(yīng)該是4%么，怎么0.04%了，同理250個bp
一級知識忘掉了，期權(quán)簽訂之初的價值是0嗎？或者簽訂之初的的價值就是期權(quán)費(fèi)？
老師請看下這道題，為啥我決定沒有正確答案呢？掠奪式借出和借入不應(yīng)該發(fā)生在借款人與銀行之間嗎？這里面沒有這個答案阿。參考答案涉及的摩擦不應(yīng)該是道德風(fēng)險嗎（道德風(fēng)險還是逆向選擇風(fēng)險）？
老師，這道題請講解一下。公式是怎么來的呢？在課件的哪里提到了呢？
怎么判斷是誰承擔(dān)風(fēng)險？
這道題請老師講解一下，為什么實際收益率計算違約概率而不用無風(fēng)險利率計算呢？
還是不理解最后一題B選項，麻煩翻譯一下，再講一下
老師，這道題B考察的是risk taxonomy嗎？怎么感覺學(xué)過但是又定位不到知識點，是這個部分的內(nèi)容嗎？但是這個部分也沒有說event driven型
老師，這個是哪門課的內(nèi)容？怎么感覺是信用風(fēng)險的，有對應(yīng)的講義嗎？基礎(chǔ)段哪部分的？
講宏觀因子的時候不是說經(jīng)濟(jì)增長放緩或者差的時候，risky asset表現(xiàn)都不好，但國債是例外么？這不就是B么
怎么理解market risk premium？這個是把β算進(jìn)去了還是不算？強(qiáng)化段明明講的是β*[Rm-Rf]這個整體才叫risk premium。
所以，解析還沒改嗎？并沒有看懂解析，，
這道題請老師講解一下。劃紅線到部分是為啥呢？不是利率變化越大久期影響越大么
程寶問答
金程問答