interest的VAR是一種什么樣的東西，從概念上理解interest不存在損失啊，它等同于同期限的bondVar嗎？
第一個問題是本題選項中是誰映射誰？老師視頻講解的是后者映射前者，但是題目讀起來是不是前者映射到后者上？第二個問題是請再解釋一下c選項為什么不對？a為什么更對？
我記得雙尾代表著分布圖像兩端都截取關(guān)鍵值取中間部分的面積為置信區(qū)間概率，回測的檢驗中VaR過高和過低怎么提現(xiàn)在雙尾的圖像上？
題干中說“A positive value represents a cost to the counterparty that bears a greater propensity to default.”CVA是不是應該是負數(shù)才代表成本哇？
這幾道BCVA題做下來我感覺這個正負號有點混啊。通過這道題，我想問一下老師，如果題目用近似式,公式應該為-avgEPExSpreadc-avgENExSpreadp, CVA和BCVA前面都有符號，且EPE和ENE的符號又是相反的，這么總結(jié)沒問題吧。我看了很多很多同學的提問，包括這道題，也包括61題，都是對這個正負號很不解，包括那個公式卡上都是錯的。我覺得老師應該對這塊重視一下。其實題目本身不難，我看了好幾道題了。如果不注意這個正負號的問題，選項是一定會選錯的（因為所有這類BCVA的混淆選項都是通過計算過程中正負號的錯誤使用來進行混淆的）。
老師好，題目中一般CM是告訴我們的嗎？
老師好，公式推導中，為什么可以用組合UL的平方直接替代組合規(guī)模的方差？
老師好，你把規(guī)模乘進去，應該是：資產(chǎn)1規(guī)模V1，資產(chǎn)2規(guī)模V2，組合規(guī)模應該V1+V2，為啥你都用V啊
老師好，EDF是什么意思啊
老師，還是不理解這句話是什么意思 And defaulted collateral is subtracted from the notional amount of the asset swap.前面一句說swap的本金和collateral的總價值是一樣的，那后面這句話又想表達什么意思呢？
老師，這個地方題目中說The SPE pays fixed coupons to the support provider (as they are received from the collateral) and receives quarterly floating-rate coupons.他沒有指明支固定是每半年支付一次呀
老師好，講義標題上的“cant'd"是啥意思？
老師，我為什么不能理解成lender是CLN的lender，那也就是借出CLN，所以是trustee，而borrower是CLN的borrower，所以是investor
老師，coupon后面括號里的（30/360）是什么意思？
老師，EPE/ENE是時段數(shù)據(jù)嗎？為什么我的講義上記的筆記是時點數(shù)據(jù)？
程寶問答
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