老師，這句話‘在CLN的結(jié)構(gòu)中，購買者是出售CDS的一方，也就是出售信用保護的一方，而賣出方是購買信用保護的一方?！@個購買CLN就相當于sell CDS也就是investor，CDS buyer也就是賣出CLN，也就是bank對嗎？我能理解為 這里分析CLN的時候就類似TRS，買保護就賣產(chǎn)品，然后分析CLN買方和賣方的時候不用考慮trustee對嗎，只有在分析現(xiàn)金流的時候會考慮trustee的流入流出
老師，SMM分子上的prepayment是本金的提前償付金額，那這個用超額的部分-計劃的部分就是提前償付的，這里就默認為全部都是本金了？
“VaR does not require normal returns but TE requires normal returns”VAR和TE是不是都不需要正態(tài)分布？
是不是只有市場風險中，風險溢價=組合收益-無風險收益，APT多因子里面都沒有用相應的E（r）-Rf。一級內(nèi)容我忘了
老師，這里的需要對損失是否恢復進行報告，我能理解為比如說像損失賠償額、保險賠付這些都要出現(xiàn)在報告中，對嗎？因為后面的習題里說到settlement payment received from insurance company也是需要出現(xiàn)在報告中的
老師，這個劃紅線的部分mitigating actions說的是什么？還有他說是由line1實施的
1、這是哪部分的內(nèi)容??？強化班沒提。2、賣CDS，肯定是賭未來違約概率低級才敢啊，怎么能說是風險中性呢？
老師，那個group loss說的是有一個共同原因驅(qū)動產(chǎn)生的多重損失合并在一個組里損失就很嚴重，那么Basel里規(guī)定的minimum threshold20w歐是沒有考慮合并的損失嗎？我想問在這個comprehensive data 里group loss出現(xiàn)的意義是什么
網(wǎng)絡安全框架是自愿的還是強制的？講義上寫的是mandatory，為啥老師第19分鐘講的是該框架是自愿的？
老師，為什么保費要剔除呢？不是在損失發(fā)生的時候賠付了嗎，就應該扣減才對啊。請老師解釋一下
請問老師為什么求stoke的VaR，不需要均值，公式不應該是VaR=-（u-z*σ）*V嗎？
不太明白，做RCSA目的就是評估現(xiàn)在的風險控制如何么？還是說評估現(xiàn)在有的風險有哪些？D選項是否可以理解為我通過現(xiàn)有的風險控制手段看看我現(xiàn)在控制之后的風險跟我實際上目前的風險的差別？
這個邏輯難道不是從識別、評估、緩釋、監(jiān)督匯報，這個邏輯去么?為什么A還有可能對？重不重要緊不緊及不是第二個評估環(huán)節(jié)的事兒么。
US,treasury security是投資國債嘛？翻譯過來是國債證券化呀，那不應該是獲得錢嗎
risk premium應該就只=組合收益-無風險收益，是不包括前面的貝塔值啊，那這個題里的β是怎么得的呢？
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