金程問(wèn)答
這里構(gòu)建套利組合與強(qiáng)化課里提到的cds- bond basis有什么聯(lián)系 可以在具體講講cds- bond basis這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的邏輯嗎
二級(jí)會(huì)結(jié)合一級(jí)這樣考嘛
這道題25年強(qiáng)化課沒(méi)有涉及到需要掌握嘛
老師可以麻煩解釋一下這一題嗎
PIT distribution中除了hump-shaped 還有哪幾種
為什么不存在Country risk呢？這道題不是涉及英國(guó)、美國(guó)、法國(guó)三個(gè)國(guó)家嗎？
老師，A選項(xiàng)為什么要produce the same prices as the user of the model？B選項(xiàng)也請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌聻槭裁磿?huì)減少模型風(fēng)險(xiǎn)
為什么不選D
老師，還是不太明白四個(gè)選項(xiàng)
老師可以再說(shuō)一下為什么借4.6%long Bond+CDS這么套利嗎？寫(xiě)著semiannual的兩個(gè)利率為什么也按annual來(lái)算的？
老師，8.0% ABC corporate bond 和CDS spread is 125 basis points這兩個(gè)數(shù)據(jù)可以用來(lái)計(jì)算什么
老師，不太明白WCL怎么算的，為什么WCL=28×1,000,000÷1,000×100%=28,000
這個(gè)題怎么知道是題目中給的是麥考林久期還是修正久期 為什么還要除以1.02
financial cost是否記錄在報(bào)告中，都有哪些類型屬于financial cost .
d選項(xiàng)里面的特有風(fēng)險(xiǎn)不是說(shuō)不用算到壓力測(cè)試和估計(jì)中嗎 因?yàn)槭顷P(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可以通過(guò)分散話解決掉 所以不用管
程寶問(wèn)答
