董事會(huì)負(fù)責(zé) top-level risk management吧？怎么說CRO
請(qǐng)問老師這句話是什么意思？The trade could also have been hedged against correlation risk by employing an overlay hedge: that is, by going long single-name protection in high default-probability names. In this sense, the 'arbitrage' could not be captured via a two-leg trade, but required more components."
老師好，題目中第二個(gè)表格2017年1月的最低資本要求我沒有看懂,CCB的1.25是加在核心一里面的吧，那核心資本和總資本的最低比例要求是怎么得出來的，還有G-SIB的要求是加在哪里了?
請(qǐng)問老師杠桿率，核心一級(jí)資本占比，一級(jí)資本占比，總資產(chǎn)充足率等等指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)都是多少啊，還有各種buffer，ccyb,ccb的要求都分別是多少
dw的意思就是根號(hào)dt嗎？
麻煩老師幫忙回憶一下hurdle rate知識(shí)點(diǎn)，普通股和優(yōu)先股的成本都是用CAPM計(jì)算么？
請(qǐng)問老師D選項(xiàng)怎么錯(cuò)了
為什么不投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)就是不允許做空？
D選項(xiàng)是什么意思啊/
老師好，這道題目1%非條件違約概率，為什么分位點(diǎn)為-2.33.謝謝。
老師好，如果條件違約概率分布是無記憶性的，是不是可以理解，如果題目改為第一年存活概率下，看后面兩年的違約概率，則T=2,其他部分按照指數(shù)分布公式直接求解即可，對(duì)么，謝謝。
老師好，關(guān)于這道題的C選項(xiàng)，linear discriminant analysis是線性判別法，指代的一般是評(píng)分模型如Z-score，而least squares最小二乘法，能列舉一些我們常用的模型之類，方便理解，謝謝。
老師好，這道題是不是只用考慮經(jīng)濟(jì)資本和wcl正相關(guān)，也就是pho越大，波動(dòng)率越大，wcl越大，所需經(jīng)濟(jì)資本也就越大，所以其實(shí)題目中跟CI置信區(qū)間影響并不大，如果D選項(xiàng)改成CI不變，經(jīng)濟(jì)資本ABC大于XYZ這個(gè)選項(xiàng)也是正確的，是否可以這樣理解，謝謝。
講義上說FVA=value-threshold（描述的是高于threshold的部分），但圖2這里，F(xiàn)VA是在沒有抵押物覆蓋的部分（也即）threshold以下到value為正的這部分，怎么感覺跟圖上的不一致呢？
老師，這個(gè)題給的公式等于-d2，那為什么題目中還說distance to default是那個(gè)式子呢？distance to default不是等于d2嗎？這樣寫不完全搞反了
程寶問答
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