這個怎么推導(dǎo)的？
老師，這個ULp^2畫波浪線的那個等式，有條件限制嗎？總感覺奇奇怪怪的，怎么就得出來這個式子了？UL=δ*V？
UCVA的近似式，CS變大，UCVA不久變大了么？為什么非要找PD的事兒？說因為CS影響了PD，進而影響了UCVA
老師，WCL99%就是VaR99%對吧
老師，D選項老師說高斯copula對credit risk也是適用的，但是credit risk不也是非對稱的嗎？
最后一句話，違約時價值調(diào)整=0，怎么理解？前面講true 價值=risk-free valuation+VA,都違約了，如果VA=0，那真實價值就等于風險中性下的價值，但此時還有TRUE 價值么？違約了都
這圖里，前面敞口定義的是我價值為正的部分，但是這里不管是遠期還是期權(quán)，我未來有正有負，確實不確定性大，但是不一定是我正的價值部分不確定性越來越大，也有可能是我負的可能性越來越大，那這個圖怎么就能單調(diào)遞增？
不是太懂，1A怎么翻譯，是從city bank手上買了一個它有的put option，還是說city bank是我的option的對手方？2、期權(quán)不是交易所的么，怎么還有信用對手風險？A從哪兒來的。3.AB都是有很大不確定性，如果按定義，不確定大敞口大，那AB敞口應(yīng)該都大啊
這個圖是站在CDS買方還是賣方畫的？
這個案例，PFE是根據(jù)80%置信區(qū)間得到的，還是直接在exposure里挑最大值得到的？
maximum PFE是怎么比較出來的啊？每個PFE都是一個對應(yīng)置信水平的值，不同置信區(qū)間的值怎么比呢？這個最大PFE就是最大的EPE？圖形中最高的那個點？似乎不太對啊
老師，我這樣分析剛好是反的，但是為什么不對？感覺沒毛病啊 T越長，P越小，那么對應(yīng)的就是黑色線的，那么就不就是less convexity嗎
這種咋考計算?。靠济總€X的計算再考公式？每個X的對應(yīng)的系數(shù)值要背么？這也太費腦了
是不是有點牽強啊，只是核銷了some而已，不至于insolvent吧。。。
為什么保護的賣方會有預(yù)付呢？不應(yīng)該是風險事件發(fā)生的時候再賠付嗎？
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