這題干里沒有說投資目標(biāo)是什么呀，萬一就是要很多收益，不要流動(dòng)性，A也可能是對(duì)的吧
enter into 算是buy 還是sell ？
為什么這里要說是有5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子??？5個(gè)收息期，但每期最終影響風(fēng)險(xiǎn)的不就是利率一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子么？
題目哪里看出來T檢驗(yàn)結(jié)果要和1.645比較？
drawdown on credit line為什么不能理解是銀行去別的地方提現(xiàn)了授信，這個(gè)credit line就是信用卡么？
下面這個(gè)結(jié)論老師是不是寫反了，波動(dòng)率高，bad time，stock loss
老師 之前有道題里是說exception與confidence level有關(guān)的 但這里有說沒關(guān) 那到底誰對(duì)誰錯(cuò)呢 麻煩老師解釋下
老師，第一張圖，long put在波動(dòng)率上升價(jià)格上升支出小額期權(quán)費(fèi)，那long call在波動(dòng)率上升價(jià)格大幅下跌的時(shí)候也是支出小額期權(quán)費(fèi)。。第二張圖，您也說的是買波動(dòng)率保護(hù)是可以類比call option的，so 為什么D不對(duì)
為什么這里的是雙尾呀
老師你好，一直有個(gè)疑問，在算組合的Var或者波動(dòng)率時(shí)，有時(shí)候會(huì)用w權(quán)重，有時(shí)候不用，區(qū)別是什么吶？比如算TEV時(shí)，沒有考慮w，而有時(shí)候算組合波動(dòng)率時(shí)又會(huì)用w。
可否再幫忙總結(jié)下cash digital physical三者的區(qū)別，多謝老師
老師，為什么不能選C？我理解的買入困境債券是因?yàn)槲磥砜赡軆r(jià)格會(huì)上升從而獲得好處，那么managed futures不也是預(yù)測(cè)未來趨勢(shì)上升所以獲得好處嗎？而且發(fā)行困境債券的公司都陷入困境了怎么還會(huì)保證給你高的premium，只可能是在未來形勢(shì)轉(zhuǎn)好投資者才可能獲得回報(bào)，對(duì)吧？
請(qǐng)問EE,EPE為什么不能捕捉roll-over risk
老師好，為什么CCP講PD和敞口分開，會(huì)導(dǎo)致WWR？這個(gè)可以再幫忙分析下嗎
這道題的D選項(xiàng)錯(cuò)在哪？跟這個(gè)章節(jié)第三題解釋一樣
程寶問答
金程問答