這里的IRC怎么運用?。渴钦５氖袌鲲L(fēng)險計算的FRTB之后，如果產(chǎn)品還有這兩類信用風(fēng)險，還要在加上這部分的VAR值？可是前面的FRTB用的是ES算出來的，這兩個能直接加等于總得EC水平么
老師好，從G銀行角度，BCVA應(yīng)該是減去CVA，加上DVA吧？
老師你好，這個公式對應(yīng)的知識點是哪里講過來著？
老師，這里的不對稱性具體是什么意思呢？人們對收益數(shù)據(jù)和損失數(shù)據(jù)的態(tài)度不同又會產(chǎn)生怎么樣的結(jié)果呢？
1.建模指數(shù)分布要用到的關(guān)鍵參數(shù)是λ，可以通過CS/LGD得到λ來計算這個MDP；然后還有一個公式PD≈CS/LGD，這個PD和λ什么關(guān)系？ 2.解析里這句話怎么理解：B是錯誤的，應(yīng)該使用邊際違約概率而非直接使用hazard rate
這個地方說jump是跳水是否全面？因為前面說的是標的資產(chǎn)價格有可能上漲8塊，也可能下降8塊，這里圖是單獨說下降的部分還是針對標的資產(chǎn)價格有大幅變動（可漲可跌）的情況？
這個圖里怎么體現(xiàn)ITM跟OTM呢？只知道執(zhí)行價格也不知道標的資產(chǎn)市場價格。還是說這個圖里資產(chǎn)市場價格就是某一時刻固定的P。在ATM對應(yīng)的K左邊就是P大于K ？
如果選項是EE of cross-currency swap,正確么
forward spot curve flattens請問這句話什么意思，固定利率不變的意思？
C選項的netting怎么理解
D選項關(guān)于條件違約概率的無記憶性，可能讓計算2年期的條件違約概率么？怎么計算
C選項麻煩再講解一下
老師你好，這里不記得利率的這種分數(shù)表示形式是什么意思了，請再講一下。eg. 三又八分之五是怎么算
這個題rf是連續(xù)復(fù)利，對rf的復(fù)利方式有要求么？
老師好，D選項是什么原理能在解釋一下么
程寶問答
金程問答