在求新的VARp的時候，是用單個的var求組合的var，之后再轉(zhuǎn)換成10天99%，可以先把單個的var轉(zhuǎn)換后，再直接求組合的var嗎？
為什么是先refining，然后optimizing？
這里老師說alpha3是5%，可是alpha3不是在基準(zhǔn)下算出來的數(shù)值嗎，用的是RB*，5%應(yīng)該是還沒調(diào)整后的alpha1才對啊，這里怎么理解呢？
這里只說明了不同人會有不同的bad time good time，但如何獲得volatility risk premium呢？老師沒說 后面也是，只說了動量投資的成因，然后呢？又可以獲得什么風(fēng)險因子收益？
這個知識點(diǎn)在講義哪里?。縩otes里面對應(yīng)的章節(jié)Performing Due Diligence on Specific Managers and Funds甚至都沒有關(guān)鍵詞drift
老師這兒算盈余方差時，資產(chǎn)和負(fù)債的方差要乘對應(yīng)的價值呢
老師，這道題是在持有一筆資產(chǎn)的前提下討論的么？所以不選D?
sharpe ratio只能說明portfolio和risk free的關(guān)系啊，不能判斷和benchmark有什么關(guān)系?。款}目給錯了把
各自風(fēng)險加總?cè)绾蔚玫?.948的？
I. The R2 of the fund versus the global macro peer group has changed from 0.72 to 0.78 over the past 12 months.老師這個怎么判斷量的變化，有無閾值的
為什么如果A和B都是完全分散化的組合，他們的SR和TR的排序的大小是一樣的？如果不是完全分散化，就不一樣嗎？為什么
這個考點(diǎn)在新考綱中已經(jīng)沒有了，是嗎？
老師在課上說，期權(quán)產(chǎn)品都是惟恐天下不亂的產(chǎn)品，都是波動性高的，long put 不是買入波動性了嘛？
the longer the horizon for expected payout, the lower the funding risk 判斷對錯和原因
pension fund risk analysis does not consider performance relative to benchmark 判斷對錯和原因
程寶問答
金程問答