老師，課上練習(xí)的兩種求組合VaR不相等，但不知道哪里錯(cuò)了
factor這節(jié)課36:48位置，老師講HML策略，適用于bad time,但是說H價(jià)值股收益率比L 成長(zhǎng)股收益率，是loss啊，為什么用這個(gè)策略呢？
surplus at risk 為什么是加粗的那一部分，我覺得是加粗的左邊那個(gè)尾巴
老師，創(chuàng)造最小風(fēng)險(xiǎn)組合或者最大夏普比率，是只能選其一嗎滿足嗎？如果同時(shí)滿足，是不是就要組合中j和i邊際var相等，并且i和j收益率也要相等
老師c選項(xiàng)，杠桿限制的解釋，投資杠桿高的股票，需求大，價(jià)格升高，不是應(yīng)該收益率升高嗎？為什么是降低呢？
老師，杠桿限制的解釋，投資杠桿高的股票，需求大，價(jià)格升高，不是應(yīng)該收益率升高嗎？為什么是降低呢？
所以說這個(gè)risk premium指的就是經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候所給的補(bǔ)償嗎，經(jīng)濟(jì)差的時(shí)候我拿的錢就不叫risk premium了那叫什么呢
10%這個(gè)數(shù)字哪里來的，我從來沒在講義里看到過
這塊Yield rate下降了，難道不應(yīng)該說是我的債務(wù)(也就是我發(fā)出去的債券)，價(jià)值變低了嗎，怎么還變高了，這是個(gè)什么邏輯
這個(gè)directional exposure我怎么沒聽過，感覺和net exposure不是一個(gè)東西啊，能不能講講
所以beta是代表我有多少百分比的錢投入到了這個(gè)項(xiàng)目里嗎
請(qǐng)問下C.D錯(cuò)在哪里啊
A選項(xiàng)中spectacular failure ，也不對(duì)吧，只能說不完善，不能說是個(gè)失敗吧
D項(xiàng)是不是錯(cuò)在lowest?
不是說低風(fēng)險(xiǎn)異常的貝塔和收益是反比 CAPM中的貝塔與收益是正比嗎
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