momentum investing by definition is an anti-value strategy；correlations between HML and WML are strongly negative. 這句話哪里錯(cuò)了？
老師，請(qǐng)問第一張圖是對(duì)的吧？ 第三章圖中求s1，用的是E(s1)-surplus at risk，△s應(yīng)該是=E(s1)-s0=△A-△L，而圖二中求change，用的是△s=s1-s0，怎么不一樣呢？
為什么這個(gè)Act是和fraud有positive的關(guān)系呀？不應(yīng)該有Act之后fraud會(huì)減少嗎？
不是很明白，股票的delta有什么用
這個(gè)C的tracking error的定義，看起來沒錯(cuò)呀
老師，增量VAR指的是增加或減少頭寸吧
老師，這兩個(gè)講義中非交易非線性，到底哪個(gè)是準(zhǔn)的？
老師能解釋下EMH嗎？然后跟風(fēng)險(xiǎn)異常時(shí)什么聯(lián)系？
老師，8%的次級(jí)債券不就是固定收益嗎？
這經(jīng)理說能觀測(cè)到如此大的alpha的概率是1%，可是我原假設(shè)是alpha等于0，然后我拒絕了，那不就是說我起碼有99%的置信區(qū)間相信這個(gè)alpha不等于0，那這不和經(jīng)理說的不一樣嗎
這課件對(duì)不上啊，沒有這幾頁
市場(chǎng)組合 Beta 為什么等于 1？
這里老師說，夏普比率指標(biāo)為什么是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)呢，也是跟無風(fēng)險(xiǎn)利率相比啊
這里講義提到增量var等于去除資產(chǎn)A后var的變化量，但是后面增量var的定義又變成了新增資產(chǎn)A后var的變化量，兩者一致嗎？?jī)蓚€(gè)公式之間應(yīng)該相差一個(gè)負(fù)號(hào)吧？
老師講的經(jīng)濟(jì)資本中各項(xiàng)資本相加是有相關(guān)性吧，無相關(guān)性不是直接相加吧
程寶問答
金程問答