金程問(wèn)答
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口是可以量化的嗎？因?yàn)槲铱雌渌陶f(shuō)承擔(dān)operational risk和liquidity risk通常是沒(méi)有premium的，因?yàn)橐坏┻M(jìn)入市場(chǎng)就必須承擔(dān)。
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的z為什么是單尾的
請(qǐng)問(wèn)下在說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)時(shí)，老師舉例說(shuō)的A是不是fa(積極風(fēng)險(xiǎn)）的意思，而在第五點(diǎn)revisions and rebalancing里面A是厭惡系數(shù)？
請(qǐng)問(wèn)為什么95%的置信區(qū)間這樣表達(dá)，使用1.96，這是雙尾的嗎
為什么資產(chǎn)端不考慮利率下降的問(wèn)題
第一個(gè)問(wèn)題，回歸方程里的P代表的是超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的超額收益是嗎？第二個(gè)問(wèn)題，阿爾法是1.8%？第三個(gè)問(wèn)題，M是指市場(chǎng)組合超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的超額收益是嗎？第四個(gè)問(wèn)題，貝塔是1.5231，是舉杠桿了是嗎？
C錯(cuò)哪了
老師對(duì)B選項(xiàng)的解釋?zhuān)覜](méi)明白
組合的超額收益是3.15%，指的是超出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的部分；但將羅素1000指數(shù)作為BENCHMARK，對(duì)應(yīng)的不應(yīng)該做一個(gè)ADJUSTED調(diào)整的對(duì)標(biāo)么，所以應(yīng)該選B呀
B選項(xiàng)沒(méi)懂
MCAR和MCVA的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是什么
這里沒(méi)懂，跟期權(quán)有什么關(guān)系呢
此題太難了，求再次詳解，及背后的相關(guān)知識(shí)
轉(zhuǎn)嫁波動(dòng)率的風(fēng)險(xiǎn)，買(mǎi)看跌期權(quán)，為什么一定要買(mǎi)OUT OF MONEY的期權(quán)呢，如果價(jià)格不一直跌的話，達(dá)不到行權(quán)的界限，那豈不是白買(mǎi)了？
這里沒(méi)咋明白，不愿意要波動(dòng)率，怎么還接收浮動(dòng)的波動(dòng)率呢
程寶問(wèn)答
