老師該怎么判斷這道題應(yīng)該用雙尾分位點(diǎn)1.96？ 還有沒太聽懂最后算出來(lái)5.18為什么是取5不是6？
還是不太理解D 選項(xiàng)，麻煩再講下
Mc和Ms區(qū)別是？
Ms 和Mc指的是？
這個(gè)題beta指的是return和risk的相關(guān)性嗎 risk越大 return越大（beta＞0時(shí)候）
這里的V為什么不是asset value?。晒P債務(wù)呢
老師，“違約的時(shí)候，持有 covered bond 的人是基于抵押的資產(chǎn)池優(yōu)先受償?shù)摹痹趺蠢斫?
為什么spread的均值標(biāo)準(zhǔn)差沒有百分號(hào)的時(shí)候直接??市值而沒有把均值標(biāo)準(zhǔn)差換算成百分號(hào) 百題遇到
計(jì)算cost of liquid什么時(shí)候要換算單位
這里為什么不用+VaR，為什么 the worst expected cost of unwinding就不用加VaR，題目中計(jì)算出來(lái)的應(yīng)該只cost of liquility才對(duì)把
老師，信用增級(jí)和評(píng)級(jí)是什么關(guān)系，這邊第二段有點(diǎn)沒太理解在講什么
“the bank's ten-day 99% VaR is $1 million”這個(gè)數(shù)據(jù)在本題計(jì)算過程中是沒有用處嗎？就是用來(lái)迷惑的？
兩個(gè)問題 第一個(gè) 這個(gè)題如果用帶絕對(duì)值的那個(gè)公式可以嗎 不是帶不帶絕對(duì)值的公式都是正確的嗎 第二個(gè) a怎么說就是對(duì)的
老師，還是不太明白這道題該怎么做？what is the maximum number of daily losses exceeding the 1-day 98% VaR that is acceptable in a 1-year backtest to conclude這句話是在說什么？
這個(gè)題為什么不能這樣做
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