這題是不是畫一個分布圖，分別看置信水平95%和99%的拒絕域大小就可以了？
本章在之前已經(jīng)給了公式, cds/(1-RR) = hazard rate, 如果這里用這個倒推能不能推出spread? 如果不能倒推則依據(jù)是什么? 以及我不明白這里改變time frequency為0.5的依據(jù)是什么, cds spread不是應(yīng)該在年末付嗎?
這是不是推錯了?注意看黃色高亮部分
這個題給我講一下 我不太能明白CVA和DVA誰是對手啥的 怎么套公式
這個題目的acd還是沒太明白 到底是顆粒度高的時候var低還是顆粒度低的時候var低
那為啥counterparty違約對自身就不是優(yōu)勢?
最上面第一行用的這是哪個公式？
為什么計算face value的時候用的6個月的利率是2.5%和1.5%，計算option price的時候用的6個月的利率是2%和2.15%？
第三個寫的 Paying fixed和 receiving fixed ，支付的和收到的都是固定的嗎？為什么說收浮動？
smoothing為什么correlation 下降，而serial correlation 增加
為什么壓力指的是需要增加liquidity ？
A zero-cost liquidity pricing policy為什么 holding long-term highly illiquid
視頻里說，剔除基金，平均波動率不知道高估還是低估。但是，題目解析里說，剔除基金，平均波動率會變低。到底哪個對？請其他老師仔細講講這一題，謝謝。
1為什么一定要做套期保值策略，2最后平倉為什么還要把遠期平了，只平倉期貨不行嗎
求benchmark波動率的公式來源的知識點貼一下
程寶問答
金程問答