到底要怎么分辨題目給的spread均值是不是百分比形式！又解答老師說沒有百分號(hào)的就不是百分比形式。這里也沒有百分號(hào)啊怎么又當(dāng)成了百分比形式。到底有沒有統(tǒng)一的說法?。?
到底要怎么分辨題目給的spread均值是不是百分比形式！又解答老師說沒有百分號(hào)的就不是百分比形式。這里也沒有百分號(hào)啊怎么又當(dāng)成了百分比形式。到底有沒有統(tǒng)一的說法??！
老師這一題如果用惠普計(jì)算器要怎么按
“券商再抵押的不是原始持有人股票的所有權(quán)本身，而是基于借貸關(guān)系產(chǎn)生的權(quán)益——主要是要求做空者歸還股票的權(quán)利以及收取并處置做空者提供的現(xiàn)金抵押品的權(quán)利?！?
請(qǐng)老師再講一下A
為什么threshold是1%，計(jì)算的時(shí)候u用的是1不是0.01呢？用圖片上這個(gè)公式計(jì)算ES的時(shí)候，u的取值如果是百分?jǐn)?shù)就只用百分號(hào)前面的數(shù)值嗎？
這里PD LR一樣是什么意思
為什么不是選B？為什么沒有足夠的觀察數(shù)據(jù)還會(huì)More applicable？
請(qǐng)老師再講一下A和B
老師可以解釋一下A和B的原理嗎
老師能不能解釋一下這道題是什么意思？怎么看出來是用的POT方法的？為什么肥尾的時(shí)候參數(shù)就是負(fù)的？
老師 可以再解釋下C選項(xiàng)嗎 有點(diǎn)沒聽懂
對(duì)于第一個(gè)選項(xiàng)的講解有些不妥. 當(dāng)portfolio A 與 portfolio B 的 std相等, 但expected return方面 A>B,.客觀上risk A < risk B, 如果使用std作為 risk measure, risk A=risk B, 所以std不符合monotonicity
麻煩老師解釋一下A選項(xiàng)以及B選項(xiàng)中Intuitive體現(xiàn)在什么地方
老師 2025年8月的金融熱點(diǎn)感覺題庫中題目很少 但是感覺占比也不低 光做題目夠嗎 還是需要根據(jù)官方提綱記憶一下知識(shí)點(diǎn)
程寶問答
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