Let X be a random variable representing the daily loss of your portfolio. The “peaks over threshold” (POT) approach considers a threshold value, u, of X and the distribution of excess losses over this threshold. Which of the following statements about this application of extreme value theory is correct? B If X is normally distributed, the distribution of excess losses requires the estimation of only one parameter, β, which is a positive scale parameter.這個選項為什么是錯的，normally distributed不就代表tail index=0嗎？那這么看來就只需要規(guī)模參數(shù)這一個參數(shù)即可
這個10 day的var怎么體現(xiàn)呢？計算的時候沒有考慮啊……按照解析的方式，10 day的VAR與1 day的VAR沒有區(qū)別啊……不用考慮平方根法則把它變?yōu)橐惶斓腣AR再去計算么？
老師，這個公式好像基礎(chǔ)課沒講過，只講過一個比較復(fù)雜的貢獻度公式，
老師 請問一下 為什么要乘100呀 不知道這道題該套什么公式 麻煩老師講解一下
老師，?？季硪坏?2題，完全看不懂，能講一下么，這個在考察什么知識點
cd不是屬于nontransaction deposit嗎嗎 那后面怎么又是nondeposit了
老師請問第一個哪里有問題呀 講義上課講的P113的案例一樣呀 支付固定相關(guān)系數(shù)的一方 在相關(guān)系數(shù)上升時獲利
為什么非交易負債存款法定準備金為0
這個a選項說的到底啥意思，為什么不對？
老師，debt service coverage ratio 是什么意思？怎么記這個公式？
a選項能再解釋一下嗎，還有什么是標準法呀，對這個詞沒印象了
題目給出long stockA 且long stockB 時，ρ=0.8；為什么long stockA 且short stockB時，ρ=-0.8？
老師，A不會太太絕對了嗎
圖上這句話怎么理解，麻煩老師解釋一下。
老師，這題講解一下，看不懂考什么知識點
程寶問答
金程問答