這個(gè)策略從圖中看，一年期30%，2年70%，是不是反了?。縡ront-end load maturity policy不該應(yīng)該是期限短的多配置，
D選項(xiàng)，老師說市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是1年99%的Var；操作風(fēng)險(xiǎn)是10天，99%的Var，但base2操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風(fēng)險(xiǎn)的Var更嚴(yán)謹(jǐn)吧？可以總結(jié)市場(chǎng)、信用、操作的Var么？
老師，一般不是都說volatility 高，風(fēng)險(xiǎn)更高，價(jià)值就更低，也就是左邊要比右邊價(jià)值更低啊，這里是風(fēng)險(xiǎn)高，價(jià)值反而高？怎么理解呢
請(qǐng)問這個(gè)左肥右瘦的分布，縱坐標(biāo)是什么呢，該怎么理解在這個(gè)分布里，左邊是loss，右邊是收益？
為什么risk premium就是drift呢？如何理解？
為什么這題是long或short不重要？
遠(yuǎn)期交易雙方在未來約定價(jià)格交易，敞口撐死了就是一個(gè)給了約定的錢一個(gè)不給貨或者反過來，但這個(gè)敞口應(yīng)該是合同一開始就確定的呀，跟債券一樣金額確定。為什么隨著時(shí)間臨近債券的敞口不變但遠(yuǎn)期會(huì)上升？
老師，這里是為什么？債券的敞口我理解就應(yīng)該是面值啊，那是發(fā)行人跟投資人之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，跟二級(jí)市場(chǎng)的利率變化沒關(guān)系。二級(jí)市場(chǎng)利率變了，債券價(jià)格上升下降那也是二級(jí)市場(chǎng)的投資人之間的問題，一只債受不受歡迎，哪怕它最近非常差，市場(chǎng)價(jià)格很低，但發(fā)行人該給債權(quán)人多少本金并不影響才對(duì)。
右上角公式中，為什么8%不乘以分母的每一個(gè)數(shù)而僅僅是RWA呢？
這題計(jì)算器怎么按計(jì)算日期
這里25m的應(yīng)付賬款，所有手頭緊，要repo對(duì)不對(duì)？
A出表獲得資金吧
Credit VaR在那個(gè)章節(jié)提過？這課Introduction of Credit Risk好像沒說過計(jì)算方法
哈羅，這里就是指CORF把
這里為啥要把題目中的收益當(dāng)做μ使用，而不是用R反算μ呢？或者直接用lognormal VAR 計(jì)算 ，VAR=(1-e的r次方)*Pt-1
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