老師，有點(diǎn)混淆，我還記得有的知識點(diǎn)是 多配置小的，少配置大的從而均衡，但是記不得那個知識點(diǎn)，號線也在組合科目
O/C account是不是類似一個緩沖墊，在凈現(xiàn)金流入過多的時(shí)候吸收多余現(xiàn)金流應(yīng)對提前償付風(fēng)險(xiǎn)，在凈現(xiàn)金流入過少的時(shí)候釋放儲備資金緩釋違約風(fēng)險(xiǎn)？
親，這里expert -based 也是專家的，heuristic expert 也是專家，有什么差異么？
關(guān)于單因素模型條件違約概率分布中求解Realized market value。圖上例子中的信用閾值k為什么也代入-2.33？ -2.33應(yīng)該是條件違約概率分布服從正太分布需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化以后得到的啊
3的estimate改成use是不是就對了？
這位老師講解的聲音小，后臺要調(diào)一下聲音
block maxima是不是就是GEV？POT與GEV是對比
這段話啥意思？0.045 0.945怎么來的
老師，為什么excess CF里沒有扣減tranche產(chǎn)生的利息部分的金額
liquity horizon是啥
老師，這個是按最新版的考綱錄的視頻嗎
couterpartyA. 中D 分別為1跟-10，為啥凈額不是-9，而是0
in the money 和 out of money 的delta怎么知道的呀？
這里的無風(fēng)險(xiǎn)利率上升導(dǎo)致PD下降是不是僅局限于債券和股票的PD呢？
Ⅲ 是從右往左嗎？
程寶問答
金程問答