你好 支付的時(shí)候是先從上到下支付所有的利息，然后最后一期再從上到下支付本金嗎
還是不太理解，為什么model1在長期會(huì)呈下降趨勢，model1和凸性效應(yīng)到底有什么關(guān)系？課程里沒講啊
沒搞懂換股比例1:2的作用體現(xiàn)在哪，就是代表頭寸比例的意思么？老師能不能解釋一下實(shí)際交易中換股的過程??？
seven principles of an effective capital adequacy process for BHCs 是什么
老師，這道題的解析在哪里?可以重新說一下嗎
請問老師這一頁60的保證金為什么是不是超過MTA50的部分？另外如果是有threshold的話，超過了threshold和MTA，那么應(yīng)該交多少保證金呢？謝謝
請幫忙看下右側(cè)問題
為什么相關(guān)系數(shù)上升導(dǎo)致CDS價(jià)格下降呢？按道理風(fēng)險(xiǎn)更高，CDS不是價(jià)格更貴嗎？
老師說如果題目說的是5%VAR，那其實(shí)就是95%VAR。如果是這樣子的話，那么這道題算出來VAR是-3.5，那是不是應(yīng)該說95%的收入沒有超過3.5，而5%的收入超過了3.5.
data aggregation capability principle有哪些
sigema和dw完整的名字分別叫做什么？
1、copulas假設(shè)產(chǎn)品之間是正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)呀？ 2、相關(guān)性上升是什么意思，從0到-1算是上升還是下降呢？
D項(xiàng)目，銀行隱瞞2/28,3/27是不是就是例子
請問老師，圖1中分那么多情況是怎么結(jié)題呢？比如如果是連續(xù)復(fù)利，用1式，是怎么用？按照1式的思路去換成連續(xù)復(fù)利（如圖2，但黃色我不確定）還是直接連變都不用變，套數(shù)值就行。
A portfolio manager owns a portfolio of options on a non-dividend paying stock RTX. The portfolio is made up of 10,000 deep in-the-money call options on RTX and 50,000 deep out-of-the money call options on RTX. The portfolio also contains 20,000 forward contracts on RTX. RTX is trading at USD 100. If the volatility of RTX is 30% per year, which of the following amounts would be closest to the 1-day VaR of the portfolio at the 95 percent confidence level, assuming 252 trading days in a year?標(biāo)的資產(chǎn)的VaR值如何計(jì)算？
程寶問答
金程問答