這里的var confidence level是假設(shè)檢驗的還是var95%這個
是不是半?yún)?shù)法的Var計算步驟都一樣？
講義那一頁
講義知識點哪里
在講義哪里
這個733是哪里來的？
信用VAR是UL，那其他風(fēng)險類型咋辦呢？UL應(yīng)該不是只衡量一個信用風(fēng)險的呀
但是期權(quán)不是在交易所交易么，對手方是中央清算所，我記得1級說就沒有counterparty risk了啊
那這里期權(quán)call，當(dāng)市場價格是8的時候，誰承擔(dān)信用風(fēng)險？
為什么CVA前面要加負號，講義公式?jīng)]有呢
題干中標準差為5%，為什么這個分布，畫出來，有1小部分為副值，有一大部分為正值。
老師，這兩個地方麻煩幫我翻譯一下。沒看懂。1.leverage，這里循環(huán)的關(guān)系，2、歷史數(shù)據(jù)高低跟隱含波動率增減函數(shù)。謝謝
此處challenge的意思是問題還是注意點
譜風(fēng)險度量有什么考點？
這題是哪個知識點來的？
程寶問答
金程問答