為什么不是A選項呢，頻率問題不是泊松分布嗎
A為什么不對
同樣是model4，SB模型沒有動波動項，但black的波動項有動，這個不是講義錯了吧？
麻煩老師，第二期的期望是怎么算的??？怎么都算不到老師的結(jié)果
老師，這段話怎么翻譯？shadow rate是用0替代的還是observed是用0替代的？
這題選啥
視頻沒有了，考點還考嗎？
巴塞爾七大類事件的第三級分類例子是不是都要熟悉掌握
哈羅，這是今年新的內(nèi)容嗎
老師，為什么實際需要交的collateral是100/(1-5%)而不是100(1+5%)
所以merton公式里的r是physical pd嗎
老師，這句話‘positive dependency will lead to an early default time being coupled with a higher exposure， as is the case with WWR’早違約和高敞口為什么就是WWR？早違約就意味著違約概率更高嗎？想不明白
這里算0-1期間的return的時候是不是有問題啊？既然都說了有risk premium了，那么P1的價格應(yīng)該就直接=1/（1+10%+0.2%）+1/（1+6%+0.2%）的和再乘以0.5.講義上這個計算的0.90909+0.94340是完全沒有考慮risk premium的。
這裡說correlation ↑ equity tranche spread decrease,但最後一句又說tranche spread上升,怎個解釋？equity spread的中文是什麼？
38分鐘講的不會，啥意思呀？
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