為什么EL是EA-E(EA)，可以請(qǐng)老師講一下原理嗎？
求d2公式的分母是σ×根號(hào)t，σ不是volitility的開方=6%嗎？為什么題目直接代入volitility(σ2)=36%
利率互換多頭方是什么？
請(qǐng)老師解答
這題計(jì)算d2中的是12%，不是無風(fēng)險(xiǎn)利率1%嗎
互換的price，是否跟forward以及FRA一樣，一開始是沒有價(jià)值的？
請(qǐng)老師解答，謝謝
請(qǐng)老師解釋B，謝謝
老師，債權(quán)法推出的lamda是不是還有個(gè)近似（1-Rf）近似等于1
不理解為什么用normal var的例題就是繆加z乘西格瑪，而lognormal var的例題就是繆減z乘西格瑪。是因?yàn)榈谝活}繆用的絕對(duì)值，而第二題繆用的收益率么
沒有對(duì)應(yīng)圖片，我的一點(diǎn)想法，想問問老師。一般來說，波動(dòng)率等于風(fēng)險(xiǎn)，波動(dòng)率越大風(fēng)險(xiǎn)越大，從而asset price越低；；但是作業(yè)第10題，老師講解的時(shí)候說買option就相當(dāng)于買波動(dòng)率，所以波動(dòng)率越高，option價(jià)格越高；；這不就和我之前說的“波動(dòng)率越大風(fēng)險(xiǎn)越大，從而價(jià)格越低”相互矛盾了嘛？
是不是model1 和 model2的一般式以及HO-LEE model是平行移動(dòng)的，vesicek model以及model3 model4一般式及變形式都不是平行移動(dòng)的
為什么這里用的是修正久期，但講義用的是DV01,這題又沒說各自的價(jià)格
不理解，請(qǐng)老師解答
左肥右瘦這種PDF的話，算是左偏還是右偏呀？？
程寶問答
金程問答