金程問(wèn)答
文字里描述的是第二年利率是8、6、4，第一年利率是7和5?。?
計(jì)算LC的時(shí)候，2million為什么不是乘在括號(hào)外面的呢按公式應(yīng)該在外面啊，就是公式里面那個(gè)ai么
請(qǐng)問(wèn)后面兩個(gè)圖標(biāo)分別標(biāo)的1和2，這兩個(gè)一樣嗎？都是cash flow mapping的undiversify的Var嗎？如果是的話(huà)給講講標(biāo)1那個(gè)sheet中的var的計(jì)算原理可以嗎？那是否可以理解為現(xiàn)金流的var體現(xiàn)在折現(xiàn)因子中，或者說(shuō)體現(xiàn)在利率的變化中，這個(gè)題是否可以說(shuō)利率上升，在其他什么都不變的情況下，現(xiàn)金流法下算的var會(huì)下降？
這個(gè)怎么做
搞不清CVA和DVA，到底哪個(gè)是哪個(gè)？站在ADB角度，對(duì)方違約產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)了，對(duì)ADB來(lái)講叫做CVA,站在HIP角度，對(duì)方違約了，也是CVA，那DVA怎么講呢
Positive correlation between correlation and correlation volatility這句話(huà)對(duì)嗎
視頻中，老師說(shuō)的B或者D都可以。B是以前常用做法，現(xiàn)在也開(kāi)始用ES來(lái)做資本配置，所以可以選擇D， 但看答疑老師回答別的同學(xué)的問(wèn)題，說(shuō)絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)也可以用ES來(lái)衡量，表示很困惑。。。到底是資本配置還是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)用ES呢？ 請(qǐng)clarify，謝謝
這題題目讀明白了，選項(xiàng)沒(méi)讀明白
麻煩再介紹一下dark side的概念和常見(jiàn)原因，謝謝
請(qǐng)問(wèn)，ABCbank再融資之前，它會(huì)每月收到917$，再融資之后，是它把手頭已接受的抵押房再抵押去融資，每月要支付本金加利息共2447.98$,那么每月付款的總變化，是不是可以理解成原本不用付款（它收息），再融資后每月要付款2447.98-917=1531$,這樣理解對(duì)嗎？
“波動(dòng)率上升風(fēng)險(xiǎn)變大可以理解為違約概率上升，違約概率上升的話(huà)那么equity的價(jià)值應(yīng)該下降”，“equity相當(dāng)于call，波動(dòng)率上升，call價(jià)值上升，所以equity的價(jià)值上升?！保@兩句話(huà)，老師都說(shuō)過(guò)是對(duì)的，那么問(wèn)題是，波動(dòng)率上升后，equity到底是上升還是下降??？
壓縮之后，計(jì)算組合notional value時(shí)，為什么不加第2個(gè)6million呢？
請(qǐng)問(wèn)：“Close-out netting在交易對(duì)手違約的情況下生效，旨在及時(shí)終止和結(jié)算（netting）與該交易對(duì)手的所有交易的凈值，按照最終凈敞口額支付。 termination在交易對(duì)手違約的情況下生效，旨在及時(shí)終止和結(jié)算（不netting）與該交易對(duì)手的所有交易的凈值，若此時(shí)沒(méi)有違約一方的凈敞口為負(fù)，終止交易后，沒(méi)有違約的這方就不用還錢(qián)（給違約的一方）。” 上述表述對(duì)嗎？
視頻老師為什么說(shuō)這是個(gè)unsoomthing的過(guò)程，交易更頻繁，不是soomthing么？講解和下面問(wèn)題回復(fù)感覺(jué)結(jié)論相悖，老師解釋一下
對(duì)應(yīng)的房地產(chǎn)公司流動(dòng)性更大了，交易也更頻繁，對(duì)應(yīng)的效果就是類(lèi)似于去平滑，為什么交易頻繁了波動(dòng)率會(huì)上升呢？
程寶問(wèn)答
