請老師講解C和D項，
麻煩老師再解釋一下4個選項。
repo的ownership為什么屬于銀行？不是已經(jīng)賣了嗎？
這個圖上EE怎么計算
老師好，請問單看這句話A small number of investment bets decreases the chances是正確的嗎？為什么IR是measure of risk-adjusted performance，這個risk-adjusted怎么理解呢。謝謝
這題為什么不能用假設(shè)檢驗那個算Z值的公示Z=X-np/根號p*（1-p）n，來計算
B選項也是least likely 呀，它是下下策，不會輕易找央行借，所以B也是least likely呀
我理解題目問的是2007金融危機前，所以是不是選D呢，金融危機發(fā)生時，美元短缺，大家才通過FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒那么短缺，所以沒必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
ES是普風險度量，VAR 是普風險度量么？
老師在別的同學問題下說的這句話”抵押品本身的折扣越多，就意味著抵押品自身本來的價值是比較高的，那么當我們需要把這個資產(chǎn)賣了換取現(xiàn)金的時候，可以換得更多的現(xiàn)金，這可以緩釋流動性風險。"抵押品折扣越多，不是代表這個抵押品不怎么值錢嗎，比如抵押品haircut 20%，說明100塊抵押品只能借到80塊，haircut30%,只能借到70塊，折扣越高，換的錢越少呀
解釋一下這題。
老師，次可加性是說 R(X+Y)小于等于 R(X) + R(Y)么？ 因為這個是大于，所以違反了次可加性。另外的A,C,D翻譯成中文都是如何理解的？謝謝
請解釋下relative VaR、absolute VaR、TE的區(qū)別，以及三者相似的地方。謝謝
如果這套題讓計算90%的ES， 為什么是0.5*0+0.5*4呢？90% VAR 是0， 90%ES 由兩部分組成，5%的loss是0, 5%的loss均值是4， 不是5%*0+5%*4=0.2么？ 有點迷糊了。
這道題如果有個選項說：Tightness (Or width)of the mkt is improved, or the mkt is more tighter, 是不是也對
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