C選項 那對于所有的交易市場來說，合約都有盈虧雙方，加起來都是0 ？所有市場的systemic risk 都為0？
老師好，business unit要去screen potential employees的洗錢風險，這個點是哪里講到的？我知道一道防線要去screen潛在交易對手的洗錢風險，但是確定要去screen potential employee嗎？
請問老師，c選項yield spread不是指risky bond的ytm與政府債券的ytm的差嗎？
比如我組合價值20，收到變動保證金15，雙邊初始保證金是3（均隔離），為什么funding position是8，它的含義是什么？
僅就FRM二級而言，risk budget怎么算，需要知道哪些信息，計算公式是什么。組合和單個資產(chǎn)分別說下哈，謝謝。
這題是repo sales,我理解是sale of repo，也就是本來持有repo agreement, 債券已經(jīng)抵押出去了，現(xiàn)在把這個repo 賣出去，不就等于把債券又拿回來了嗎
u+Z*sigma 這里的u 和sigama不是說是需要百分號的嗎？為啥不除以mid-price 54再使用
bid-ask spread就是offer-bid嗎
為什么var值服從正態(tài)分布就可以算TEV了呢？market risk里面，如果一般用non parameters方法算的var不可以用是嗎？
這道題不需要把證券的總價弄成一樣的嗎，然后再進行比較
老師，請問我勾畫的那個公式是什么意思？還有計算EL是為什么用的是面值，不是市場價值？
請老師系統(tǒng)講解下此題，謝謝。
老師好，請解釋下各選項，謝謝。
這題戴耳機聲音都很輕 另外她說所有的risk management 單題聲音輕的都必須開到最大才能聽見一絲響
D選項，我是這樣理解的，不屬于credit和market的都屬于operational risk ,我記得講課時候說過
程寶問答
金程問答
