講一下這個(gè)題 沒明白
解析里面為什么E(R)除以252不是根號(hào)252？為什么不能先計(jì)算出年VaR再整體除以根號(hào)252得到daily VaR？
gives equal weight to the tail quantiles是怎么判斷的
列舉OTM>ITM的情況
帆帆老師講課講題真好，開門見山、思路清晰、簡明扼要。如果帆帆老師能多一些講課講題機(jī)會(huì)就好了。
Basel III?中對(duì)于內(nèi)部模型法使用的限制是就僅限于信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和信用評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)這三個(gè)嗎？講義里的CVA都是credit valuation risk的簡稱嗎？
為什么直接把1.2帶入到第二階梯的公式里計(jì)算了呢？1.2b里面不是應(yīng)該1b用第一階梯的，剩下0.2b用第二階梯的嗎？
請(qǐng)老師再講解一下第二條錯(cuò)哪了
這個(gè)option不用根據(jù)call還是 put考慮是+1還是-1嗎
這個(gè)0.5%和1%是比例數(shù)值嗎 公式里面的要求的平均數(shù)和方差是比例還是絕對(duì)呢
risk-based是指什么？為什么leverage ratio是non-risk-based？
Suppose that a business line of a bank has a loan book of USD 100 million. The average interest rate is 10%. 這個(gè)10%的利率什么知道是利率收入的10%要加的 還是前面提到的loan的利率要減去的呢
Ho-Lee model 公式interest rate in the lowest node
Vasicek model, Gauss+ model這兩個(gè)模型的區(qū)別要掌握的點(diǎn)都有什么 可以講一下嗎 沒啥印象
老師 考慮了netting計(jì)算CEA的公式需要背嗎 會(huì)考計(jì)算題嗎
程寶問答
金程問答