金程問(wèn)答
老師 2025年8月的金融熱點(diǎn)感覺(jué)題庫(kù)中題目很少 但是感覺(jué)占比也不低 光做題目夠嗎 還是需要根據(jù)官方提綱記憶一下知識(shí)點(diǎn)
macroprudential tool都有哪些 可以貼一下嗎
麻煩老師再解釋一下C和D
我記得在金融熱點(diǎn)那一張 老師講了一個(gè)好像是瑞士什么銀行被瑞銀收購(gòu) 渡過(guò)難關(guān) 說(shuō)的不是這個(gè)b嗎
我感覺(jué)正確算法應(yīng)該是VaR B = 100%, VaR A = 4.5%
如果兩個(gè)組合的default rate均低于5%則default rate 為干擾, 但是此題中5%的significance level 中包含了6%的Default rate, 所以B組合的VaR會(huì)遠(yuǎn)高于A組合的VaR
老師這里利率下降的話資產(chǎn)的價(jià)格不是也會(huì)上升嗎？
incremental VaR和marginal var的不同是 前者是增加1頭寸 后者是一個(gè)變化量增加每一單位 組合var的變化嗎
請(qǐng)老師再解釋一下D
老師，考試的時(shí)候是不考這個(gè)公式，考參數(shù)的含義等知識(shí)點(diǎn)嗎？
D解釋一下
老師可以再說(shuō)一下A和B錯(cuò)誤的原因嗎？是因?yàn)檫@兩個(gè)選項(xiàng)沒(méi)有借助歷史數(shù)據(jù)計(jì)算而是直接借助分布函數(shù)進(jìn)行分析不符合KMV模型的應(yīng)用原理對(duì)嗎？
老師這是怎么從第一行化簡(jiǎn)到第二行的？
C本身說(shuō)法是對(duì)的呀The statement is incorrect with regard to both EPE and probability of survival.考慮了EPE和存活率也是不正確的，沒(méi)毛病呀，要是寫(xiě)的是ene，就不能選C了
reflect the higher correlations he expects. If his expectation turns out to be incorrect, what is the most likely result?根據(jù)這句話怎么知道是高估還是低估 比之前 這個(gè)之前是相關(guān)性高的時(shí)候還是低的時(shí)候 總是判斷不會(huì)
程寶問(wèn)答
