這里沒理解什么時(shí)候0%，Marketable securities with a residual maturity greater than one year if they are claims on sovereign governments or similar bodies with a 0% risk weight.
老師好，請(qǐng)問Treasury Bonds (>1 year)權(quán)重是多少？什么時(shí)候適用0%？
第71題怎么理解，A/B/！C分別什么意思??？
其他三種策略是積極策略么，為啥
百題51
請(qǐng)問老師這道題選什么？A選項(xiàng)對(duì)么
A選項(xiàng)跟解釋里的不都是借短投長，一個(gè)意思么？為啥不對(duì)啊。C中的borrow是誰借??？銀行當(dāng)借款人借錢的話為什么一定是float呢，根據(jù)不同期限設(shè)定不同的fix rate不才是match-maturity的真諦么？
D選項(xiàng)，利率敏感性資產(chǎn)負(fù)債受哪些因素影響咱們講義講過么？為什么利率低的而且coupon低時(shí)候才更好呢？是想說所有使久期更大的因素都能讓他們兩更敏感？A 選項(xiàng)都已定了利率變動(dòng)量了，計(jì)算久期夠了
計(jì)算LVaR的時(shí)候，不是認(rèn)為時(shí)間越長流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越小，市場風(fēng)險(xiǎn)越大所以無法判斷LVaR的變動(dòng)和方向嗎？為什么百題里購買長期非流動(dòng)資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又是上升的呢。
D選項(xiàng)再解釋一下，前面兩個(gè)老師回答是相反的呢
請(qǐng)問repo的抵押物 在抵押期間產(chǎn)生的coupon歸誰所有呢 還是贖回人的嗎
為什么流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)百題里的bid ask spread，一會(huì)兒是ask price-bid price要除以一半的中間價(jià)，一會(huì)兒又直接是bid-offer spread了
老師好，這個(gè)題有點(diǎn)暈啊，根據(jù)書上CIP的公式，分子r是本幣美元的利率，分母上的r*是外幣的利率啊，這個(gè)題中為什么分子是日元利率，分母是沒有利率？
百題第二題 treasury bond的RSF系數(shù)為什么5% 和20%的欄目有什么區(qū)別嗎
ALCO多久進(jìn)行一次流動(dòng)性壓力測(cè)試？
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