為什么B選項(xiàng)也是歷史發(fā)生過的，但是錯(cuò)的呢？為什么不選B？
沒看明白，是不是要理解成投資人從issuer收到8%的coupon和每年支付1.5%的CDS嗎？所以CDS是負(fù)號(hào)？然后和Libor去比？
這里C為啥是錯(cuò)的？本幣貶值，在交易中，本來可以賣200外幣的產(chǎn)品，現(xiàn)在只能賣150外幣了。
IM是雙方都交的，相互抵消了，為什么計(jì)算CCR FE的時(shí)候還要考慮？計(jì)算CCR FE是占在誰的角度考慮？
老師這道題B選項(xiàng)的high water mark是什么意思啊
可以再解釋下D選項(xiàng)嗎 還是不明白
這道題可以用這個(gè)簡化公式嗎？如果可以的話怎么算？我算不出來這個(gè)數(shù)呢
老師，視頻中說西格瑪是basis point vol， 但其實(shí)準(zhǔn)確說法應(yīng)該是西格瑪*根號(hào)t才是basis point vol，所有模型中dw 前面的部分是basis point vol 對吧
老師好，能否分析下這句話，謝謝。Using a 95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region than using a 99% VaR confidence level by allowing a greater number of exceptions to be generated. This in turn increases the power of the back testing process and makes for a more reliable test than using a 99% confidence level.
老師這題怎么做
請問這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里
麻煩解釋一下A選項(xiàng)
請問equity 層分到的本金是一直留在發(fā)行人的賬戶上，不用與出售的嗎？
這題能解釋一下嗎
老師這道題為什么要用expected surplus減surplus at risk呀，兩個(gè)都會(huì)算但不知道問題問這個(gè)為啥要這樣減？或者說那個(gè)surplus value will be greater than（expected surplus）就是題目中歧視省略了這么個(gè)意思嗎？
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