那他做這種stresstest考慮Libor變化有啥意義啊
為啥可轉(zhuǎn)債對于issuer來說是callable的，轉(zhuǎn)股權(quán)在投資人這里吧？
這道題沒有強(qiáng)調(diào)是在stress market 下吧？
老師，請問sell a call option的exposure也是0嗎？
老師，利率上升，對資產(chǎn)來說價格不應(yīng)該下降嗎？這里為什么直接考慮利率上升 GAP 也上升。
老師 請問為什么是這樣求ES的呀？一級是2019年考得了 都忘記這些了
net liquidation GAP和 available funding gap 計(jì)算的區(qū)別在于前者是可用的流動性減需要用的 流動性，后者正好相反，這樣理解對嗎？
請問什么時候乘以pt-1 什么時候不乘呢
請貼一下這題的知識點(diǎn)
請問第二個公式乘以Pt-1是什么意思
老師好，這道題為什么不能用泊松分布計(jì)算概率？1個月內(nèi)1支債券違約，prob(k=1)=0.5*e的0.5次方，這樣
他這算4個資產(chǎn)的VAR為啥不用考慮每個資產(chǎn)前面的average return？ 不是（u-zσ）*V嗎？
老師，為什么付息債，不能用精確式??？
能否把這幾個概念，EE NEE ENE EPE EEPE PFE等梳理一下
請問，這題為什么不能用近似式計(jì)算PD呢？
程寶問答
金程問答