請問這個(gè)壓縮是怎么壓縮的，為什么不是多頭減空頭，凈額結(jié)算？
請問，PFE代表的是未來敞口在一段時(shí)間內(nèi)的最高值（一段時(shí)間內(nèi)只有一個(gè)），怎么還能有Average PFE呢?
老師，這道題中利率風(fēng)險(xiǎn)為什么對沖了啊？保護(hù)的買方是收libor+spread的，如果LIBOR發(fā)生變化，其收益也會(huì)受到影響，也存在利率風(fēng)險(xiǎn)。
麻煩簡單講解下這幾個(gè)指標(biāo)：net federal fund and repurchase agreement position；deposit brokerage index；loan commitments ratio
這一題haircut為啥是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而不是利率風(fēng)險(xiǎn)
abcd解釋一下謝謝
這里的0.3是ε嗎？ε叫什么名字
請問在Metron中，如果Rf上升，d2、PD、Equity、Debt是否如何變化呢？
老師，這道題的PD為什么不能直接等于CS/LR呢
volatility weighting不是先調(diào)整數(shù)據(jù)再排序嗎？傳統(tǒng)HS就直接排序了，所以說volatility weighting更復(fù)雜是不是也對
老師是不是圈錯(cuò)了一列，老師圈出來的是利率，成本筆試第三列嗎
var是4.45%，計(jì)算的時(shí)候不用帶百分號么，scale和shape是0.75、0.22，是0.75%和0.22%嗎？
annualized bp volatility 和annualized drift都不需要通過/12或者/根號下12改成monthly的數(shù)值嗎？另外，如果題目中沒有提到monthly time step，dt也是等于1/12嗎？
此題我的視頻無法點(diǎn)開，能否文字大概講解一下是怎么回事？為什么用這樣的公式就可以求解。
請問這個(gè)題的A選項(xiàng)，basel 計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)用的是banking book還是firm wide basis.即A選項(xiàng)怎么修正
程寶問答
金程問答