其實這道題只要看LIBOR starts trending down and the forward spot curve flattens, the credit risk from the swap這后半句就可以了對嗎？
請問這里Ｃｓ的計算怎么理解
怎么看出來是兩年內(nèi)違約概率而不是第二年違約概率
這既然說了算的是physical PD 那在算equity 的時候用的r不應(yīng)該都是asset return嗎 和rf 無關(guān)了就
老師，12題怎么做。其中提到了level pc,slope pc, short rate pc, risk weight分別是什么意思？
想問問這些風險分別是什么，老師方便把這個知識點的那一頁截出來嗎，有點分不清compliance risk
D為什么不對
請問老師，這題說的波動率微笑應(yīng)用的是BSM模型，是因為隱含波動率嗎？講義里有相關(guān)的前提假設(shè)嗎？
這道題3-6個月有上一期coupon的應(yīng)計利息，可是6-9個月還有下一次coupon的應(yīng)計利息,為什么不用算呢？求問
如果改稱1.070呢
D選項的錯誤在于waterfall，這個是證券化產(chǎn)品中的描述，而D選項想要表達的應(yīng)該是賠償，indemnification，這樣理解對吧？
請教老師，在這里為什么0.081要除以100呢？0.081它表示的含義不就是 變化1個bp，債權(quán)價格變化多少錢嘛，謝謝
老師好，有沒有對于Basel那些approach的總結(jié)？現(xiàn)在覺得這些計算操作風險信用風險市場風險的capital的方式有點亂
老師、這種RAROC計算的時候，return of economic也要??（1-tax）么？那如果有transfer算不算呀
C選項，如果理解成互換中付本幣收外幣，本幣貶值，外幣升值，則收益上升； 那圖片里的日本銀行參與互換，用日元換美元，日元升值，美元貶值，為什么是日本銀行獲利呢？
程寶問答
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