請(qǐng)問老師，這題如果只有產(chǎn)生持續(xù)的流動(dòng)性，是選ladder還是front end？為什么？
請(qǐng)問老師，這題說的source of liquidity，怎么區(qū)分要做ladder 還是front end？之前有道題說ladder能產(chǎn)生持續(xù)的流動(dòng)性
第二段話為什么說更大的損失權(quán)重更大，這里的權(quán)重不是根據(jù)天數(shù)來定嗎？越臨近權(quán)重越大
老師好，我想請(qǐng)問一下如果計(jì)算精確值，應(yīng)該如何使用計(jì)算器計(jì)算？可否麻煩您描述一下具體步驟呢？謝謝老師！
這是不是等同于信用風(fēng)險(xiǎn)的wcl？這里的VAR是什么VAR，MARKET VAR? 和這個(gè)有沒有聯(lián)系credit VAR=UL=WCL-EL
老師，這個(gè)題，看不懂，解釋一下
ES是平滑的，為什么說他是穩(wěn)定的?答案解析里說的是ES的穩(wěn)定程度取決于損失分布，也就是說也有可能不穩(wěn)定。視頻解析直接說ES是穩(wěn)定的，哪個(gè)說法是正確的？
如果excess spread是subordinate的interest rate gain，假設(shè)excess spread=subordinate interest rate=x, 那么libor+200bps-(20bps+0.9(Libor+100bps)+0.1x)=x, 請(qǐng)問這個(gè)是對(duì)的嗎？這樣算不出來選項(xiàng)中的答案。。。。
老師，請(qǐng)解釋一下Z-spread，I-spread，OAS這個(gè)如何區(qū)分
老師，請(qǐng)問如果收益時(shí)大時(shí)小，這個(gè)屬于selection bias還是imfrequent sampling bias?如果前幾年沒有數(shù)據(jù)后幾年才有，這個(gè)又屬于什么bias?
請(qǐng)問老師，若CVA=-3，這個(gè)負(fù)號(hào)表示什么意思？在計(jì)算BCVA=CVA-DVA時(shí)，也需要考慮這個(gè)負(fù)號(hào)嗎？
老師好，這道題我把first period和second都想成1年的，first對(duì)應(yīng)99+8%與second對(duì)應(yīng)100+9%收益一樣，但是first的T-Bill rate更低，說明first的spread更大，因此選A。這樣理解可以嗎？
這題為什么用t檢驗(yàn)公式來求
麻煩老師再解釋一下第6點(diǎn)
老師，這道題，不需要考慮增值或者減值部分嗎？如果需要考慮增值或者減值，題目表述應(yīng)該是怎樣的
程寶問答
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