老師好，這里用T檢驗，講義上的公式分母有個根號N。確認下，因為題目直接告訴我們標準誤是多少，所以不需要根號N了，是嗎
老師好，Beta比較大，為什么risk premium 就應(yīng)該比較大？risk premium 是Rm-Rf ，還是Beta*(Rm-Rf）？謝謝
第二項能解釋的詳細些么
老師，畫紅線的這句話怎么理解？
這道題的公式我知道，但是我就是不明白為啥這些項變動會增加不交易區(qū)間，因為兩邊公式都是同比例變動，這個區(qū)間一直都沒變化啊，感覺像在平行移動
老師，這里的第一行說estimate the risk-adjusted factor benchmark ，這里的risk-adjusted factor benchmark 就是α和殘差項之間的那部分嗎？就比如CAPM模型如果是benchmark的話，那risk-adjusted benchmark就應(yīng)該是β（Rm-Rf）？不用加rf了，我的理解對嗎？如果單純的說benchmark的話是CAPM模型右邊的全部項？
C沒有懂錯哪里，能再解釋一下嗎？
債券的價格下降跟我的負債有什么直接關(guān)系呢？為什么會減少債務(wù)？到期的時候還是按照面值去償付的??？又不是在二級做債券交易。這個不太明白。
老師，能講一下代理人問題嗎？投資者限制代理人做空，然后呢?
還有F01是代表輸入什么
為什么只有反映出的是D？ A、C沒有反映呢？
C錯在了哪里？selection bias 不就是像C說的那樣 主觀挑選一些業(yè)績好的導(dǎo)致的偏差嘛
selection bias 與 self-selection bias 有何區(qū)別？
最下面一行，獲得了超額抵押，是什么意思，怎么體現(xiàn)
這個表里，是怎么壓縮的，最后名義價值25是怎么得來的
程寶問答
金程問答