B選項(xiàng)請老師講解一下
老師，這個(gè)D選項(xiàng)actualRR和settledRR分別指什么？為什么會(huì)有不同呢，因?yàn)榭紤]違約了嗎？
所以Weighting scheme 2 是min portfolio risk 嗎? 因?yàn)閙Var 2個(gè)差不多?
老師，L1=L+delta L，這里的delta L 是因?yàn)長的變動(dòng)利率上升，所以實(shí)際對L的影響是減少，所以就是-450*12*23%來計(jì)算，是這樣理解的嘛？如果是計(jì)算delta S=delta A -delta L=840*（-30%）-450*12*2.3%，對嗎？
老師，這個(gè)basis point volatility=δr，這個(gè)怎么判斷是increase還是decrease？他利率難道不是有上升也有下降的？
阿爾法為什么用1.8%而不是2.31%？題干哪里暗示要用截距而不是Rp-Rb的平均？（以上為2個(gè)問題）
關(guān)于VAR的最大最小是怎么表述的來著？
老師，這里為什么是deterministic（劃紅線的部分）那個(gè)drift項(xiàng)不是a(t)嗎？不是隨時(shí)間變化的？
老師，這個(gè)D選項(xiàng)怎么理解呢？
老師，我想問一下這個(gè)，當(dāng)confidence level下降時(shí)，nonrejection region上升，rejection region下降所以更不容易拒絕對嗎？但是我有記的筆記說confidence level下降，所以significance level上升，那么typeⅠerror就上升，typeⅡerror下降，所以power of test就上升，我想問這個(gè)rejection region下降和tpyeⅠerror上升兩個(gè)不是矛盾的嗎？
老師，這個(gè)二叉樹我有點(diǎn)不明白，那個(gè)概率是risk neutral probability對吧，也就是投資者預(yù)期收益不會(huì)受到風(fēng)險(xiǎn)的影響？然后為什么就是asset value就growth at risk free rate了？
老師，這道題A選項(xiàng)能講一下嗎？還有C選項(xiàng)ES是不是比較穩(wěn)定？所以is not stable錯(cuò)了？D選項(xiàng)普風(fēng)險(xiǎn)度量它不是包括VaR嗎？那為什么說應(yīng)用不廣泛？
老師，這個(gè)cash flow mapping group cash flows into maturity buckets指的是我畫紅圈的那些嗎？就是每一期都會(huì)算一下VaR,然后我還想問三種mapping方法都是針對maturity mapping的對嗎
老師，這個(gè)題我知道B選項(xiàng)錯(cuò)了，能講一下其他選項(xiàng)嗎，不是很理解
老師，能講一下Ⅰ嗎？有點(diǎn)忘記copula，這里的separately怎么理解
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