老師，adjusted R^2解釋的是什么力度？圖片里這道題的A選項(xiàng)有什么不對的地方？
老師好，我們?nèi)粘Ｗ霰M調(diào)時，一般會關(guān)注投資經(jīng)理的過往業(yè)績和產(chǎn)品的歷史表現(xiàn)，為什么在這里是不重要呢？是對沖基金的歷史業(yè)績沒有可參考性嗎？
連續(xù)幾道題關(guān)于年化VAR和一天VAR的轉(zhuǎn)換，請問老師，先轉(zhuǎn)化波動率再計算VAR，和先計算年化VAR再除以根號252，是否有區(qū)別。
老師，AB選項(xiàng)我能理解為在經(jīng)濟(jì)衰退期，債券表現(xiàn)優(yōu)于股票，在經(jīng)濟(jì)增長期，股票表現(xiàn)優(yōu)于債券？
老師，B選項(xiàng)怎么改？我知道pvalue越小越拒絕
老師，這個地方的統(tǒng)計量檢驗(yàn)為什么用sharpe ratio??？t-statistic分子是α，他是跟benchmark去比的，分母是SE，那也不是這里的standard deviation of a benchmark portfolio吧（雖然我知道也沒別的方法了，但是還是有點(diǎn)沒想明白
老師，題目中yield上升1.2%就代表利率減少1.2%嗎，用不用1/（1+r）變換一下？
老師好，這里的alpha 為什么是0.6%？
老師，我好像把coco債跟convertible bond搞混了，麻煩老師能在解釋一下嗎？coco債是危機(jī)的時候債轉(zhuǎn)股，可轉(zhuǎn)債是股票價格上漲的時候債轉(zhuǎn)股？
老師，long swap為什么在利率上升的時候價格下降？不用考慮支固定受浮動還是支浮動收固定嗎？
老師，CTA是啥
老師，這里的β為什么衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險呢？
老師，這個地方老師說明確指明the lower bond of confidence level 就用雙尾，如果問的是greater than就用單尾，但是這個題目問的greater than解析里說的是the lower bond...還是用的單尾，這不是矛盾了嗎？？
老師，組合權(quán)重大于1，如何理解多余的資金給到基金經(jīng)理
老師好，這里的貨幣市場，不是貨幣的意思把
程寶問答
金程問答