老師，畫紅線的這個地方怎么理解呢？錯在哪里了
老師，這道題的Ⅱ哪里有問題
老師，能將一下這個題目嗎
老師，為什么不能理解成他預(yù)期相關(guān)性是上升的，所以預(yù)期的VaR就是上升的，所以預(yù)期的風險上升，但是實際上相關(guān)性沒有上升，所以風險被高估，所以實際上收益率應(yīng)該高于預(yù)期
老師，想問一下C選項這個解析說the weighting in each sector matches the benchmark weighting.這個有多少權(quán)重的說法嗎？是equal weighted嗎
老師，這道題C D選項能講一下嗎
老師，我想問一下這個地方的風險異象說的是stock的對吧，那我畫黃圈的那個老師上課講的，這個折現(xiàn)難道不是債券的嗎？股票市場不是應(yīng)該股價越高、收益越高嗎，不理解這個地方
老師，1. 這道題四個選項說的都是事后的return與volatility的關(guān)系嗎？也就是風險異象了？2.price of risk 是風險溢價嗎？也就是return了？所以波動率跟price of risk是negative的？
老師，B再解釋一下吧
這題，CAPM中的貝塔是組合跟基準的嗎？這個應(yīng)該跟MVAR里的貝塔不一樣吧？那這題怎么在不知道CAPM的貝塔時算jenson ‘s alpha呢？
這個答案D說的是低風險異常的事兒么？波動率與收益成負相關(guān)關(guān)系？
然后還有這個RMU我能理解為是line 2嗎？主要職責risk monitoring 以及reporting，所以把B選項排除了
老師，這道題考察的是RMU，所以我做這道題的時候就是選與risk mgt有關(guān)的選項，然后就把選項鎖定在了B和D，如果沒有看原版書上的內(nèi)容，如何把這個B排除掉？generate VaR levels為什么錯了，他不也是衡量risk的水平嗎，考試的時候我又沒原版書，所以只能判斷吧，不能說原版書上這么說的D就這么對了
老師，這道題的β兩個不一樣吧，嚴謹?shù)恼f不能用同一個β對不？算MVaR是beta to portfolio，但是算Jensen's a應(yīng)該是beta to index吧，而不應(yīng)該是beta to portfolio,但是題目中只給了一個β
老師好，請問資產(chǎn)池的收購方與第三方機構(gòu)是什么關(guān)系？第三方機構(gòu)在SPV中是什么角色？ 服務(wù)商與收購方又是什么關(guān)系？服務(wù)商扮演的是什么角色？ 資產(chǎn)經(jīng)理與服務(wù)商、資產(chǎn)收購方又是什么關(guān)系？隸屬在服務(wù)商么？ 從流程上來看，資產(chǎn)池收購方從銀行購買貸款，下一步找評級機構(gòu)，資產(chǎn)經(jīng)理和服務(wù)商在何時介入的呢？
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